Kung tingnan mo ang DIA's FiltersBlockService sa GitHub repo, may isang maliit na matematikal na detalye na nagpapaliwanag kung bakit ang $DIA feeds ay resistant sa mga spike ng wash-trading: Ang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang VWAP at DIA's VWAPIR (Volume Weighted Average Price with Interquartile Range Clearing). Sa isang simpleng VWAP, kung mag-execute ang isang attacker ng malaking wash trade sa isang extremong presyo, ang malaking volume weight ay haharapin ang buong average. Binabago ng DIA ang order ng operasyon: 1. Una, lahat ng narekord na trade sa loob ng window (hal., 120 segundo, tulad ng sa MEDIR-120) ay ipinapasa sa Interquartile Range (IQR) filter. 2. Tinatanggal ang top 25% at bottom 25% ng presyong extremes, nananatiling ang gitnang dalawang quartiles lamang (set F). 3. Sa gayon lamang ay isasagawa ang VWAP formula: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) para sa i ∈ F Tanggalin muna ang outliers. I-weight ang volume pangalawa. @DIAdata_org