El trading sistemático no se trata de predecir la siguiente vela. Se trata de definir reglas, probarlas con honestidad y solo luego asignar capital. La parte difícil rara vez es la idea. Es la validación: • Divisiones dentro de la muestra y fuera de la muestra • Costos de transacción, deslizamiento y tasas de financiación que realmente coincidan con las condiciones en vivo • Eliminación del sesgo de supervivencia y del sesgo de anticipación • Desempeño en diferentes regímenes de mercado, no solo en el que parece bueno en una prueba retrospectiva La IA puede generar hipótesis más rápido que nunca, pero no arregla mágicamente una prueba mal construida. La ventaja sigue viniendo del proceso. Los programas que recompensan el trabajo reproducible, los supuestos divulgados e incluso los resultados negativos por encima de curvas de capital atractivas son útiles. Lo demás es solo contenido. Si estás aplicando o ya estás desarrollando en este espacio, ¿cuál es el modo de falla más común en las pruebas retrospectivas que aún ves?