Se han publicado los últimos resultados de evaluación de 7 grandes modelos para inversiones simuladas en acciones estadounidenses, y los resultados son muy contraintuitivos: El modelo general más grande, aunque capta rápidamente las tendencias, presenta un problema extremo de "sobretransacción" en mercados laterales, sugiriendo reajustes de cartera ante casi cualquier noticia, con una máxima caída que superó el 12 %; en cambio, el modelo financiero finamente ajustado y la combinación de árboles de decisión híbridos (XGBoost + RAG) lograron un índice de Sharpe de 1.45, manteniendo la máxima caída firmemente por debajo del 8 %. La conclusión es clara: no confíe en grandes modelos únicos para emitir directamente órdenes de compra/venta en acciones estadounidenses; entregue la revisión de documentos largos como informes financieros a Claude, y deje la filtración de señales a modelos matemáticos: la combinación es la solución correcta. https://t.co/WUz7XM8ERC (Informe de prueba real de referencia GoBull 2026: 7 grandes modelos en operaciones cuantitativas de acciones estadounidenses) (⚠️ Descargo de responsabilidad: lo anterior es una discusión académica sobre pruebas y lógica de estrategia, no constituye una recomendación para comprar o vender acciones estadounidenses) #accionesEEUU #AIinversión