Se informa que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha emitido citaciones a varios grandes bancos de Wall Street para investigar el casi colapso del fondo hedge temático de IA, Situational Awareness, el mes pasado. Las autoridades regulatorias buscan obtener información sobre las operaciones del fondo, el uso de apalancamiento y los registros de comunicación con los bancos financiadores.
En julio, tras el retroceso de las acciones tecnológicas, las posiciones se cerraron obligatoriamente.
Esta investigación ocurrió después de la rápida caída de las acciones tecnológicas en julio. Situational Awareness sufrió fuertemente durante esa ola de ventas, y se informó que sus activos bajaron de aproximadamente 45 mil millones de dólares a unos 10 mil millones de dólares.
El fondo, liderado por el exinvestigador de OpenAI Leopold Aschenbrenner, tiene una cartera compuesta principalmente por acciones cotizadas en bolsa, con una concentración elevada y un alto apalancamiento. El informe menciona que sus posiciones incluyen SK Hynix y CoreWeave. Tras ampliarse las pérdidas, múltiples brokers principales emitieron solicitudes de margen adicional, lo que obligó al fondo a reducir drásticamente sus posiciones.
La orden involucra a importantes instituciones de financiamiento como Goldman Sachs.
Según informó Reuters citando fuentes conocedoras, las instituciones que recibieron citaciones incluyen Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup y Bank of America. Las autoridades regulatorias buscan obtener información relacionada con las operaciones, financiamiento y comunicaciones de este fondo de estos bancos.
Goldman Sachs declined to comment. CNBC said it reached out to JPMorgan Chase, Citigroup, and Bank of America for comment.
Citadel adquiere a descuento parte de las posiciones
Tras el forzado cierre de posiciones del fondo, el fondo multistrategy Citadel, dirigido por Ken Griffin, compró las posiciones relacionadas con un descuento de aproximadamente el 10%. En una carta a los inversores el viernes pasado, Griffin indicó que Citadel ya ha reducido aproximadamente el 80% de la exposición a este portafolio de activos.
El informe también indicó que SK Hynix y CoreWeave han recuperado terreno desde entonces.
La investigación regulatoria no implica necesariamente una acción de cumplimiento.
El informe señala que la solicitud de información por parte de la SEC no implica que el banco o Situational Awareness hayan sido considerados responsables de conducta inapropiada. Este tipo de investigaciones también pueden finalizar sin acciones de cumplimiento posteriores.
Situational Awareness indicó en su declaración que no es sorprendente que las autoridades regulatorias revisen fondos de alto perfil, con retornos significativos o fuertes retrocesos. El fondo afirmó que opera en una industria altamente regulada y que cumplirá plenamente con los requisitos regulatorios.