BlockBeats informa que, el 7 de enero, según el análisis del analista de cadena de bloques Ai Ye (@ai_9684xtpa), un operador apostó a una gran volatilidad violenta a finales de marzo. Compró en Deribit 660 contratos de opciones de compra de BTC con un precio de ejercicio de 120.000 dólares (aproximadamente 860.000 dólares en total), y 660 contratos de opciones de venta de BTC con un precio de ejercicio de 80.000 dólares (aproximadamente 1,5 millones de dólares en total). Todos los contratos vencerán el 27 de marzo de este año.
El operador compró una estrategia de tipo "straddle" (compra de opciones de compra y venta con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento) en opciones de BTC basada puramente en la volatilidad, apostando a que el precio de BTC experimentará una gran volatilidad al finalizar las opciones el 30 de marzo, obteniendo beneficios tanto si sube como si baja. Si al vencimiento el precio de BTC se mueve ligeramente o permanece plano dentro del rango de 80.000 a 120.000 dólares estadounidenses, sufrirá pérdidas, con un máximo de pérdida equivalente a la prima total pagada, que asciende a 2,36 millones de dólares estadounidenses.