Según el analista anterior de fondos de cobertura Alphatica, el SPY (Fideicomiso ETF del S&P 500) cerró el viernes en $737.55, una caída del 2.6% en un solo día. La expiración de opciones eliminó hasta $871 millones en gamma negativo en el precio de ejercicio de $740, reduciendo el GEX negativo total desde un pico intradía de $1.847 mil millones hasta $868 millones, aliviando la presión de venta. Múltiples indicadores se volvieron bajistas: la puntuación compuesta llegó a -22.9, la asimetría de IV alcanzó +5.35% y las primas de opciones put diarias alcanzaron $3 mil millones. Factores de rebote incluyen una lectura de Vanna de 190.800, lo que podría desencadenar compras si la IV retrocede desde el 15.7%. Alphatica indicó que el mercado enfrentará dos escenarios posibles el lunes, y se debe vigilar si las instituciones reconstruyen la estructura del mercado.
SPY cae un 2,6% mientras que la expiración de opciones alivia la presión de venta de gamma negativo
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Resumen
SPY cayó un 2,6 % hasta $737,55 el viernes, presionado por el mercado de opciones. La expiración redujo el gamma negativo en el strike de $740 de $1.847 millones a $868 millones. Los datos on-chain muestran una puntuación compuesta de -22,9, un sesgo de IV del +5,35 % y una prima diaria de puts de $3 mil millones. Una lectura de Vanna de 190.800 sugiere que podrían seguir compras si la IV cae desde el 15,7 %. Las instituciones podrían reconstruir la estructura del mercado antes de la apertura del lunes.
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