Mensaje de BlockBeats, 6 de junio: tras un fuerte retroceso en el sector de semiconductores, el Índice de Volatilidad Cboe (VIX), conocido como el "índice de pánico" de Wall Street, aumentó casi un 40% en un solo día, registrando el mayor alza desde marzo de este año. El ETF VanEck Semiconductor (SMH) cayó hasta un 10% durante la sesión, poniendo fin a una fuerte tendencia alcista de dos meses que había acumulado un aumento aproximado del 80%.
Los datos muestran que el viernes, el volumen de opciones del índice S&P 500 alcanzó un récord de 7,8 millones de contratos, un 16% más que el máximo anterior de abril. Mientras tanto, tras la publicación de sólidos datos de empleo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó, y la demanda de opciones put aumentó significativamente en los ETF de bonos a largo plazo (TLT) y en los ETF de bonos de grado de inversión y de alto rendimiento.
Brent Kochuba, fundador de la plataforma de análisis de opciones SpotGamma, indicó que el estado anómalo reciente, en el que las primas de las opciones individuales superan significativamente las de las opciones de índices, está volviendo a sincronizarse, y que el exceso de calentamiento en las acciones de semiconductores necesita enfriarse. Danny Kirsch, director de opciones de Piper Sandler, señaló que una gran cantidad de fondos en ETFs apalancados se concentran en el sector de semiconductores, y que la financiación de gigantes tecnológicos como Meta y Alphabet, junto con la emisión concentrada de grandes IPOs, ha amplificado aún más la presión de corrección del mercado.
Bajo la influencia de una disminución en la aversión al riesgo, el bitcoin descendió brevemente por debajo de los 60,000 dólares antes de estabilizarse, mientras que las acciones de Strategy cayeron cerca del 7% ese día, con un volumen de opciones put más del doble que el de opciones call. El índice Nasdaq registró su peor desempeño diario desde abril de 2025.