El backtest de MACD revela que la estrategia de 4H supera a HODL en el análisis de criptomonedas de 5 años

Autor:Michel Athayde

Advertencia: Este es un "informe" que te hará despertar.

¿También has tenido esta ilusión óptica?

• "4 horas es demasiado lento, quiero hacer operaciones a corto plazo de 5 minutos, con un 1% de interés compuesto al día, en un año sería el hombre más rico del mundo."

• "Con el mercado al contado se gana demasiado lento, yo uso apalancamiento de 3 o 5 veces, siempre que el sentido sea correcto, el dinero que gano es varias veces el de los demás."

Para verificar estas "fantasías de enriquecimiento rápido", no solo realizamos un backtesting de 4 horas, sino que también sacamos a "azotar" los períodos de 15 minutos (15m), 30 minutos (30m) y 1 hora (1H);

No solo analizamos el mercado al contado, sino que también simulamos los resultados reales de apalancamiento de posiciones del 200% (2x), 300% (3x) y 500% (5x) bajo condiciones extremas del mercado.

Conclusión extremadamente cruel:Si no usamos apalancamiento, durante estos cinco años, el 90% de la gente no podría ni siquiera superar el "acumulamiento tonto de monedas".

Datos de referencia: la "línea de aprobación" que debes superar

Antes de evaluar cualquier estrategia, debemos ver primero cuánto se puede ganar con "acostarse y rendirse". Basado en los datos de contado de los últimos 5 años:

• BTC efectivo puro:+48,86 %

• ETH efectivo puro: +53,00%

  (Nota: Esto significa que si compraste y desinstalaste la aplicación hace 5 años, ahora tendrías aproximadamente un 50 % de beneficio. Esta es la "línea de aprobación" que la estrategia debe superar).

Resumen de datos de la estrategia MACD

He realizado un backtesting durante los últimos 5 años del rendimiento del MACD en BTC/ETH con diferentes ciclos y niveles de apalancamiento:

1. Superior izquierdo & Superior derecho (Mapa de calor - Rentabilidad):

   • Zona peligrosa (rojo/naranja oscuro): Centrado en 15 minutos y 30 minutos Este ciclo corto. En particular, después de agregar alta palanca (x3.0, x5.0), los fondos casi llegan a cero (-99%, -100%).

   • Zona Dorada (verde oscuro): Centrado en 4 horas Ciclo.ETH Su rendimiento es especialmente destacado en el ciclo de 4 horas, casi todos los cuadrados son verdes.

2. Inferior izquierda & Inferior derecha (Gráfico de barras - Fondos finales):

   • Línea discontinua roja (10k): Esta es la línea de equilibrio. Las barras por debajo de la línea roja representan pérdidas, y las que están por encima representan ganancias.

   • BTC frente a ETH: Preste atención a la esquina inferior derecha. Vela de 4 horas de ETH. Cuando utilices x2.0 o x3.0 Cuando se utiliza apalancamiento, la columna de fondos es extremadamente alta, superando con creces el rendimiento del BTC, lo que confirma que en tendencias de mercado la volatilidad del ETH genera mayores rendimientos excesivos.

I. Lección dolorosa: el 90% de las operaciones a corto plazo están en "optimización negativa"

Los datos revelan un hecho implacable: en ciclos medios y pequeños (15 minutos, 30 minutos, 1 hora), la estrategia MACD no solo no genera un rendimiento adicional (Alpha), sino que, debido a la sobreoperación y al desgaste, se queda muy atrás respecto a la estrategia "tonta" de acumular monedas.

1. "Actividad inútil" en el ciclo de 1 hora para BTC

• Rendimiento de la estrategia: BTC 1h x1.0 rendimiento es +6%.

• Rendimiento de referencia: Rendimiento de la acumulación de monedas de BTC al contado es de +48,86 %.

• Análisis en profundidad:

  En el nivel de 1 hora, has estado atento a la pantalla durante 5 años, has realizado miles de operaciones con cruces alcistas y bajistas del MACD, has pagado enormes comisiones a la casa de cambio, y al final solo has obtenido un beneficio del 6%. Mientras tanto, si no hubieras hecho nada, habrías obtenido un beneficio del 49%.

  Conclusión: operar la estrategia MACD en ciclos de 1H, en esencia, está destruyendo valor. Tus operaciones son audaces como un tigre, pero al mirar los resultados, las ganancias pasan de positivas a negativas (en comparación con el costo de oportunidad).

2. Derrota generalizada de las posiciones a corto plazo (15m / 30m)

• Todas las estrategias: Pérdida total o quiebra.

• Benchmark de comparaciónEn comparación con el +50% de ganancia positiva de acumular monedas, la estrategia a corto plazo es -100% golpe destructivo.

• Análisis de la causa de la muerte:

  • RuidoLas fluctuaciones a nivel de 15 minutos son en su mayoría caminatas aleatorias sin significado.

  • Desgaste de la tarifaLas comisiones y el slippage por abrir posiciones con frecuencia, como termitas, se comen el capital inicial.

  • Quiebre mentalParadas de pérdidas frecuentes provocan distorsión en la operación.

II. La única superación: "Rendimiento adicional" en un ciclo de 4 horas

Solo cuando el ciclo se alargó a 4 horasSolo entonces la estrategia MACD demostró la capacidad de superar la estrategia de "acumular monedas". Este es el único propósito real de la negociación cuantitativa.

1. BTC 4h: Una victoria apretada

• MACD x1.0 (contado): Ganancia aproximada de +96%.

• Benchmark de acumulación de monedas: +48,86 %.

• Lógica de victoria:

  El MACD en el nivel de 4 horas ayudó con éxito a BTC a evitar la ola principal de caída en el mercado bajista (por ejemplo, la gran caída de 2022). Aunque en el mercado alcista perdió un poco de las oportunidades iniciales y finales, la ventaja de mantener posiciones vacías para protegerse del riesgo hizo que al final superara al simple mantener las monedas sin hacer nada.

2. ETH 4h: Aplastamiento absoluto

• MACD x1.0 (contado): Ganancia aproximada de +205%.

• Benchmark de acumulación de monedas: +53.00%.

• MACD x3.0 (palanca óptima): Beneficio +552%.

• Lógica de victoria:

  El ETH tiene una tendencia muy marcada. Aunque los acumuladores disfrutaron del alza, también soportaron completamente una caída del -80%. Por otro lado, la estrategia MACD mantuvo vacías las posiciones durante la fase bajista, preservando así sus beneficios, y luego reinvertió los beneficios en la siguiente fase alcista. Un rendimiento 4 veces mayor al de la acumulación (205% frente a 53%) demuestra el gran valor del timing en ETH.

III. El verdadero significado de la palanca: ¿amplificar la "tasa de éxito" o amplificar la "naturaleza de apuesta"?

Con base en los datos de referencia, podemos redefinir el papel de la palanca.

1. x2.0 - x3.0: El secreto del intervalo dorado

• BTC 4h x3.0 (+207%) frente a BTC acumular monedas (+48,86%):

  Con una palanca de 3 veces, la estrategia amplió las ganancias en 4 veces. Esta es una proporción saludable de ampliación, lo que indica que la estrategia capturó una tendencia real y la palanca jugó el papel de "empujar la barca con la corriente".

• ETH 4h x3.0 (+552%) frente a acumular ETH (+53.00%):

  ¡Los beneficios se han multiplicado por 10! Este es el desempeño máximo del comercio cuantitativo: en activos con alta volatilidad, combinando una palanca razonable y un ciclo correcto, se logra un crecimiento de beneficios que supera ampliamente las expectativas.

2. x5.0: El "inverso" de los rendimientos

• ETH 4h x5.0 (+167%):

  ¡Atención! Aunque superó a la acumulación de monedas (+53%), se quedó muy atrás respecto a la estrategia de baja apalancamiento (+552%).

• AdvertenciaCuando aumentas la palanca a 5 veces, en realidad estás trabajando para la exchange (altas tarifas de financiación) y dando dinero al mercado (altas pérdidas por volatilidad). Asumes el riesgo de liquidación y pérdida total, pero solo obtienes un rendimiento mediocre.

IV. Tu informe "Death Matrix" (La Matriz de la Muerte)

Para que dejes de ilusionarte, hemos enumerado los desenlaces finales bajo diferentes configuraciones.

V. Guía para la decisión final: ¿qué deberías hacer?

Basado en Acumulación de monedas (+50%) En cuanto a este umbral de aprobación, ofrecemos la siguiente recomendación estratégica final:

1. Si no quieres complicarte / No tienes tiempo / Estás de mal humor:

   • Estrategia: Acumulación pura de monedas (Buy & Hold) o MACD 4h x1.0 (mercado al contado).

   • Se espera: ~50 % - 100 % de beneficio.

   • Costo: Se requiere soportar retrocesos en el valor de las inversiones, pero esto es mil veces mejor que perder dinero por operar de forma desordenada.

2. Si quieres correr más rápido que el índice de mercado (BTC):

   • EstrategiaMACD 4h (x1,5 - x2,0)

   • Se espera: ~150 % - 200 % de beneficio.

   • Clave: Es necesario cortar estrictamente las pérdidas, solo operar en el ciclo de 4H, nunca mirar el de 15m.

3. Si persigues obtener un rendimiento excedentario (ETH):

   • Estrategia: MACD 4h (x2,0 - x3,0)

   • Se espera: ~400 % - 550 % de beneficio.

   • ClaveEste es el mejor rango para postres. Aprovechando la alta volatilidad del ETH + apalancamiento moderado.Recuerda que no debes excederte por más del triple..

4. Si eres un apostador / operador a corto plazo:

   • EstrategiaMACD 15m/1h + x5.0 o superior.

   • Se espera:-100 % (volver a cero).

   • AdvertenciaLos datos demuestran que esto no supera el almacenamiento de monedas, e incluso es peor que donar el dinero.

Conclusión principal

"Debido a que el almacenamiento de monedas en efectivo durante 5 años solo genera aproximadamente un 50% de beneficio, esto demuestra aún más el valor de una estrategia cuantitativa excelente."

Sin embargo, este valor se limita a la escala de 4 horas.

En ciclos de menos de una hora, todos tus esfuerzos solo están empeorando las cosas; sería mejor rendirse directamente.

Solo cuando estés de pie en el punto de cruce áureo de 4H + 3x, podrás reírte realmente de aquellas personas que "se aferran sin vender".

(Los datos de este artículo se basan en pruebas históricas y no representan los beneficios futuros. El mercado tiene riesgos, el apalancamiento debe usarse con precaución.)