Noticias de ME, 5 de junio (UTC+8): Glassnode publicó que, mientras BTC cae por debajo de su rango de varios meses y prueba el mínimo de febrero, los datos del mercado de opciones muestran múltiples señales defensivas simultáneas. La volatilidad implícita (IV) a 1 semana llegó cerca del 60%, un aumento significativo respecto al 30% aproximado de la semana pasada, y las volatilidades a largo plazo también aumentaron en su totalidad; la asimetría (Skew) de 25D aumentó considerablemente, con la asimetría a 1 semana alcanzando temporalmente el 30% y la asimetría a 1 mes subiendo por encima del 23%, lo que indica una demanda creciente de protección bajista; la prima de las opciones call se erosionó tanto en los plazos cortos como largos, y las compras de opciones put dominaron los flujos de efectivo de los últimos 7 días, representando el 31,5% del volumen de primas de opciones; la IV a 1 mes subió por encima del 40%, mientras que la volatilidad realizada permanece cerca del 35%, ampliando la prima de riesgo de volatilidad al nivel más alto en varias semanas. Además, la zona de máxima gamma negativa se encuentra en 65.000 dólares, y BTC actualmente se encuentra dentro de un amplio corredor de gamma bajista, lo que podría amplificar la volatilidad de precios debido a las operaciones de cobertura de los market makers. Glassnode concluyó que la postura general del mercado de opciones sigue siendo defensiva. (Fuente: BlockBeats)
Glassnode: El mercado de opciones de bitcoin muestra señales defensivas ante la caída de precio
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Resumen
Glassnode señaló que la reciente caída del precio del bitcoin activó señales defensivas en el mercado de opciones. La volatilidad implícita a una semana aumentó hasta casi el 60%, y también subió la volatilidad a largo plazo. La asimetría 25D alcanzó el 30% para una semana y más del 23% para un mes, lo que muestra una fuerte demanda de protección bajista. Las opciones put dominaron los flujos de financiación, representando el 31,5% del volumen de prima. Los indicadores de estrategias de opciones sugieren un corredor de Gamma corto amplio, con el Gamma negativo más grande en $65.000, lo que probablemente aumentará las oscilaciones de precio.
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