Barclays enfrenta una revisión regulatoria por alegaciones de que los operadores clasificaron ciertas posiciones vinculadas al crédito privado de manera que subestimaron el riesgo, posiblemente afectando el capital requerido. Reuters informó que la Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra (PRA, por sus siglas en inglés) recibió una denuncia a principios de este año tras que un informante interno expresara preocupaciones. Las preocupaciones del informante involucraban derivados utilizados para financiar préstamos de crédito privado, según Reuters. El Financial Times fue el primero en reportar la revisión.
La queja se centra en los intercambios de rendimiento total vinculados a préstamos privados ilíquidos y en cómo Barclays clasificó las posiciones en el libro de operaciones. El tamaño de las exposiciones bajo escrutinio no se reveló. La queja también cuestionó si el tratamiento cumplía con las normas del PRA que regulan cuándo los derivados respaldados por activos ilíquidos pueden ingresar al libro de operaciones. Las normas del PRA requieren que los bancos tengan evidencia suficiente para justificar dichas clasificaciones.
La clasificación puede determinar cuánto capital debe reservar un banco para absorber pérdidas potenciales. Tratar una posición ilíquida como más fácilmente negociable podría reducir el riesgo percibido y disminuir potencialmente el capital requerido. Los operadores de Barclays argumentaron que los swaps correspondientes con otras contrapartes compensaban las posiciones y, por lo tanto, calificaban a estas posiciones como exposiciones negociadas. Los préstamos privados de crédito subyacentes eran difíciles de vender. Barclays dijo que el banco toma en serio sus obligaciones regulatorias en todos los mercados donde opera, informó Reuters. Reuters agregó que Barclays no proporcionó más detalles sobre las discusiones con los reguladores.
La discusión del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra en septiembre indicó que el crédito privado podría estar expuesto si las condiciones financieras empeoran. La discusión señaló que algunos inversores se apresuraron a rescatar dinero de ciertos fondos de crédito privado a principios de este año debido a preocupaciones sobre la exposición al software. Muchos fondos limitaron los retiros al 5%.
Los reguladores en ambos lados del Atlántico están aumentando la supervisión de la exposición de los bancos al crédito privado. El personal del Banco de la Reserva Federal de Nueva York se ha reunido con Barclays, JPMorgan Chase, Wells Fargo y Morgan Stanley para examinar los riesgos del crédito privado. Las reuniones abordaron la calidad de la garantía y los controles de riesgo. Estas visitas son distintas de los exámenes in situ rutinarios y el monitoreo continuo de riesgos bancarios por parte de la Reserva Federal.
JPMorgan redujo el valor declarado de un amplio conjunto de préstamos en carteras de crédito privado en marzo, lo que desencadenó la revisión. Las reducciones se concentraron en préstamos vinculados a empresas de software que enfrentan presión relacionada con la inteligencia artificial. Los datos del FDIC muestran que los préstamos bancarios a firmas financieras no bancarias aumentaron de aproximadamente 300 mil millones de dólares en 2016 a más de 1,5 billones de dólares. Semafor indicó que esos créditos ahora representan aproximadamente el 11% del total de préstamos bancarios pendientes.
Los reguladores de EE. UU. también han expresado preocupaciones sobre la valoración de activos privados y la divulgación de riesgos. El contador principal de la SEC, Kurt Hohl, y Brian Daly, director de la División de Gestión de Inversiones de la SEC, emitieron una declaración instando a un escrutinio más cercano. Hohl y Daly instaron a las empresas y auditores a examinar cómo valoran las empresas los activos privados y divulgan los riesgos detrás de esas valoraciones.
Barclays enfrenta la supervisión del Banco de Inglaterra por la clasificación del riesgo de crédito privado
BenzingaCompartir
Resumen
Citando a FLASH AI, Barclays enfrenta la supervisión del Banco de Inglaterra por la clasificación de riesgo de las posiciones de crédito privado. La Autoridad de Regulación Prudencial está investigando si los operadores etiquetaron incorrectamente intercambios de retorno total para subestimar los activos de riesgo. Un denunciante afirma que la estrategia podría reducir las reservas de capital al tratar préstamos ilíquidos como negociables. Barclays afirmó que respeta sus obligaciones regulatorias, pero se negó a hacer más comentarios. La investigación podría afectar el cumplimiento de CFT y los marcos más amplios de gestión de riesgos.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.