Contrato Nasdaq 7*24H impulsado por apalancamiento y liquidación, no por descubrimiento de precios.
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Según Markos Mom en X, el contrato del Nasdaq 7*24H no es un índice real. Su **acción del precio** está determinada por el apalancamiento, las tasas de financiación y las liquidaciones, no por datos del mundo real. Cuando el mercado está cerrado, no hay arbitraje de ETFs ni flujo de efectivo, solo las predicciones de los traders y un motor de liquidación. La volatilidad de los fines de semana a menudo rompe niveles clave de **soporte y resistencia**, no por fundamentos, sino por un reajuste forzado cuando el mercado real vuelve a abrir. Estas oscilaciones no son una reversión a la media, sino una cuenta regresiva hacia la convergencia. Los cúmulos de apalancamiento activan órdenes de stop-loss, lo que provoca liquidaciones y movimientos bruscos y temporales. El comportamiento del producto tiene menos que ver con el valor justo y más con los límites de margen y los balances. Para la mayoría, es una apuesta con un punto final conocido pero un camino impredecible.
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