يُظهر اختبار الأداء الخلفي لمؤشر MACD أن استراتيجية 4 ساعات تتفوق على الاحتفاظ بالعملات المشفرة في تحليل مدته 5 سنوات

المؤلف:ميشيل أتايدي

تحذير: هذا تقرير يوقظك من سباتك.

هل مررت بهذا الارتباك من قبل؟

• "4 ساعات بطيئة جداً، أريد أن أفعل تجارة قصيرة الأمد في 5 دقائق، معدّل فائدة مركبة يومي ب 1%، سأصبح أغنى شخص في العالم بعد عام."

• "إن الأرباح من السوق الحقيقية بطيئة للغاية، سأفتح 3 أضعاف و5 أضعاف الرافعة المالية، طالما كانت الاتجاهات صحيحة، فإن الأرباح التي أحققها ستكون أكثر بمرات عدة مقارنة بغيري."

لتأكيد هذه "الأوهام حول الربح السريع"، لم نقم فقط بتحليل البيانات لفترة 4 ساعات، بل قمنا أيضًا بتحليل البيانات لكل من 15 دقيقة (15m)، 30 دقيقة (30m)، و1 ساعة (1H) بشكل شامل؛

لقد نظرنا إلى الموقف الفعلي فقط، بل وقمنا أيضًا بمحاكاة النتائج الحقيقية للمراكز بضمان 200% (2x) و300% (3x) و500% (5x) في ظل ظروف سوقية قصوى.

الاستنتاج مروع للغاية:بدون استخدام الرافعة المالية، فإن 90٪ من الناس لن يتمكنوا حتى من التغلب على "تجميع العملة بطريقة الغباة" خلال هذه السنوات الخمس التي نحاول فيها تحقيق أرباح دون فائدة.

بيانات المعايير: خط "الحد الأدنى" الذي يجب أن تتفوق عليه

قبل تقييم أي استراتيجية، يجب أن نرى أولاً كم يمكننا كسبه من "الاستسلام". استناداً إلى بيانات السوق الحالية على مدار السنوات الخمس الماضية:

• النقد النقدي BTC:+48.86%

• البيتكوين نقدًا خالصًا: +53.00%

  (ملاحظة: هذا يعني أنه إذا اشتريت وقمت بإلغاء تثبيت التطبيق قبل 5 سنوات، فستحقق الآن ربحًا بنسبة 50% تقريبًا. هذه هي "الحد الأدنى المقبول" الذي يجب أن تتمكن الاستراتيجية من تجاوزه.)

ملخص بيانات استراتيجية MACD

لقد قمت بتحليل ماكدي على مدار 5 سنوات مضت، وأداءه على مدد زمنية مختلفة وعلى BTC/ETH وعلى مختلف مستويات الرافعة المالية:

1. الزاوية العلوية اليسرى & العلوية اليمنى (خريطة الحرارة - العائد):

   • المنطقة الخطرة (الحمراء / البرتقالية الداكنة): يتم التركيز في 15 دقيقة و 30 مترًا فترة قصيرة جداً. وبشكل خاص مع إضافة الرافعة العالية (x3.0، x5.0)، فإن الأموال تصبح في الأساس صفراً (-99%، -100%).

   • المنطقة الذهبية (الأخضر الداكن): يتم التركيز في 4 ساعات دورة.البيتكوين (Bitcoin كانت الأداء متميزًا جدًا خلال دورة 4 ساعات، حيث كان تقريبًا كل المربعات خضراء.

2. اليسار السفلي & اليمين السفلي (رسم أعمدة - الأموال النهائية):

   • الخط الأحمر المتقطع (10 كيلو): هذه هي خط نقطة التعادل. تمثل الأعمدة الأقل من الخط الأحمر خسارة، بينما تمثل الأعمدة الأعلى من الخط الأحمر ربحًا.

   • بي تي سي مقابل إي تي إتش: انتبه إلى الزاوية اليسرى السفلى شمعة 4 ساعات لعملة إيثريوم (ETH)عندما تستخدم x2.0 أو x3.0 عند استخدام الرافعة، ترتفع عمود الأموال بشكل كبير جدًا، وتفوق بشكل كبير على أداء البيتكوين، مما يؤكد أن تقلبات الإيثيريوم تجلب عوائد إضافية أعلى في سوق الاتجاهات.

أولاً: درس مؤلم: 90٪ من عمليات التداول على المدى القصير هي "تحسين سلبي"

أظهرت البيانات حقيقة قاسية: في الدورات المتوسطة والصغيرة (15 دقيقة، 30 دقيقة، 1 ساعة)، لم تحقق استراتيجية MACD عائدًا إضافيًا (ألفا)، بل على العكس، بسبب التداول المفرط والتآكل، فقد أدت إلى أداء أسوأ بكثير من "囤币" (囤币 تعني هنا الاحتفاظ بالعملات الرقمية ببساطة دون تدخل).

1. "الهرج والتعقيد" في دورة ساعة واحدة من BTC

• أداء الاستراتيجية: عائد BTC 1h x1.0 هو +6%.

• النتائج الأساسية: عائد تراكم العملة النقدية BTC هو +48.86%.

• تحليل عميق:

  على مستوى الساعة، لقد بذلت جهدًا كبيرًا في مراقبة السوق لمدة 5 سنوات، وقمت بإجراء آلاف الصفقات باستخدام مؤشر MACD (الانعكاسات الذهبية والقاتلة)، ودفعت رسومًا كبيرة للسوق، وفي النهاية حققت ربحًا بنسبة 6% فقط. أما إذا لم تفعل شيئًا على الإطلاق، لكنت حققت ربحًا بنسبة 49%.

  الاستنتاج: تشغيل استراتيجية MACD في دورة 1H يُعد في الحقيقة تدميرًا للقيمة. كل تدخلاتك الحاسمة تبدو قوية كالأفعى، لكن عند النظر إلى العوائد تتحول من الإيجابي إلى السلبي (مقارنة بالتكاليف الفرصة).

2. انهيار كامل للاتجاهات القصيرة (15 دقيقة / 30 دقيقة)

• كل السياسات: خسائر كاملة أو تفجير المراكز.

• مقياس المقارنةبالنسبة للعائد الإيجابي البالغ +50% من الاحتفاظ بالعملات، فإن الاستراتيجية على المدى القصير هي -strike دمار 100%.

• تحليل أسباب الوفاة:

  • الضوضاءتُعتبر التذبذبات على مستوى 15 دقيقة في الغالب مسيرة عشوائية بلا معنى.

  • تآكل الرسوميأكل رسوم فتح المراكز المتكررة ونقاط الانتشار رأس المال الأساسي كأنه أفراد من حشرات الورياق.

  • انهيار الحالة النفسيةالحد من الخسائر بتردد عالٍ يؤدي إلى تشويه العمليات.

ثانيًا: التفوق الوحيد: العائد الزائد في دورة 4 ساعات

فقط عندما تمتد الدورة إلى 4 ساعاتكانت استراتيجية MACD هي التي أظهرت القدرة على التفوق على "囤币". هذه هي الفائدة الوحيدة لوجود التداول الكمي.

1. BTC 4 ساعات: انتصار مثير

• MACD x1.0 (النقد): الأرباح حوالي +96%.

• مقياس تراكم العملة: +48.86%.

• منطق الفوز:

  ساعد مؤشر MACD في المستوى 4H تجنب BTC بشكل ناجح الموجة الرئيسية الهابطة في السوق الهابط (مثل التراجع الكبير في عام 2022). على الرغم من أن الزيادة في السوق الصاعد كانت أقل قليلاً من البداية والنهاية، إلا أن الميزة الناتجة عن تجنب المخاطر من خلال البقاء خارج السوق جعلتها في النهاية تتفوق على الاحتفاظ الثابت.

2. ETH 4 ساعات: تفوق مطلق

• MACD x1.0 (النقد): الأرباح حوالي +205%.

• مقياس تراكم العملة:+53.00%.

• MACD x3.0 (الرافعة المالية المثلى): الأرباح +552%.

• منطق الفوز:

  يتميز إيثريوم (ETH) بخصائص قوية في الاتجاه. على الرغم من أن المحتفظين بالعملة استفادوا من الزيادة، إلا أنهم تأثروا تمامًا بالانخفاض بنسبة -80%. في المقابل، حافظت استراتيجية MACD على الأرباح في السوق الهابط من خلال البقاء خاليًا من المراكز، وحققت نموًا مركبًا في الدورة الصاعدة التالية. أظهرت العوائد الأربعة أضعاف مقارنة بالاحتفاظ بالعملة (205% مقابل 53%) قيمة اختيار توقيت السوق الهائلة على ETH.

ثالثًا: المعنى الحقيقي للرافعة المالية: تكبير "نسبة الفوز" أم تكبير "السمة المغامرة"؟

باستخدام البيانات المرجعية، يمكننا إعادة تعريف دور الرافعة.

1. x2.0 - x3.0: سر المنطقة الذهبية

• BTC 4 ساعات x3.0 (+207%) مقابل تجميع عملة BTC (+48.86%) :

  باستخدام رافعة مالية بثلاثة أضعاف، زادت استراتيجية الربح بنسبة أربع مرات. هذه نسبة تكبير صحية، تشير إلى أن الاستراتيجية استطاعت اكتشاف الاتجاه الحقيقي، وعملت الرافعة المالية دورًا مساعدًا.

• ETH 4 ساعات x3.0 (+552%) مقابل ETH الاحتفاظ (+53.00%) :

  تم تضخيم العائد بعشر مرات! هذه هي أفضل نتيجة يمكن تحقيقها في التداول الكمي - من خلال الأصول ذات التقلبات العالية، مع استخدام الرافعة المالية المناسبة والدورة الزمنية الصحيحة، تم تحقيق عائدات تفوق التوقعات بشكل كبير.

2. س5.0: "الانعكاس" في العائد

• ETH 4 ساعات x5.0 (+167%) :

  انتباه! بالرغم من أنه تفوق على الاحتفاظ بالعملات (زيادة بنسبة 53%)، إلا أنه تخلف بشكل كبير عن استراتيجية الترس (زيادة بنسبة 552%).

• تحذيرعندما ترفع معدلك إلى 5 مرات، فأنت في الحقيقة تعمل لصالح البورصة (رسوم تمويل مرتفعة) وتقدم المال للسوق (تآكل كبير بسبب التقلبات). تحمل خطر التصفية الكاملة، لكنك تحصل على عائدات متوسطة فقط.

٤. تقرير "مصفوفة الوفاة" الخاص بك (The Death Matrix)

لإحباطك، قمنا بسرد النتائج النهائية تحت التكوينات المختلفة.

5. دليل اتخاذ القرار النهائي: ما الذي يجب أن تفعله؟

مُستندةً إلى تجميع العملة (+50%) هذا الخط المقبول، نقدم لكم اقتراح الاستراتيجية النهائية:

1. إذا كنت لا تريد المتاعب / أو لا تملك الوقت / أو كنت في حالة نفسية سيئة:

   • استراتيجية: التجميع النقي (الشراء والاحتفاظ) أو MACD 4h x1.0 (نقدًا).

   • الانتظار:~50% - 100% من الأرباح.

   • السعر: تحتاج إلى تحمل تراجع الأصول، ولكن هذا أفضل بمرات آلاف المرات من خسارة المال بسبب التعامل العشوائي.

2. إذا كنت ترغب في побеждение مؤشر السوق (BTC):

   • استراتيجية: مؤشر ماكدي 4 ساعات (1.5 مرات - 2 مرات)

   • الانتظار: ~150% - 200% من العائد.

   • مفتاح:يجب التوقف الصارم عند حد الخسارة، والعمل فقط على الدورة الكبيرة 4H، وعدم الاطلاع أبداً على 15 دقيقة.

3. إذا كنت تسعى لتحقيق عوائد إضافية (ETH):

   • استراتيجية: مؤشر ماكدي 4 ساعات (x2.0 - x3.0)

   • الانتظار:~400% - 550% عائد.

   • مفتاح: هذه هي أفضل منطقة حلويات. استفد من تقلبات ETH العالية + الرافعة المالية المعتدلة.لا تنسَ أبدًا ألا تتجاوز 3 مرات.

4. إذا كنت مراهنًا / تاجرًا قصير المدى:

   • استراتيجية: مؤشر ماكدي 15 دقيقة / 1 ساعة + x5.0 أو أكثر.

   • الانتظار:-100% (إعادة تعيين إلى الصفر).

   • تحذيرأثبتت البيانات أن هذا لا يمكنه الهروب من تجميع العملة، بل وحتى أنه أسوأ من إنفاق الأموال تبرعًا.

الاستنتاج الأساسي

"بما أن العائد من الاحتفاظ بالعملات في السوق spot لمدة 5 سنوات لا يتجاوز حوالي 50% فقط، فإن هذا يثبت على العكس قيمة استراتيجيات الكمي الممتازة."

ومع ذلك، فإن هذه القيمة محدودة بمستوى 4 ساعات.

في الدورات الأقل من ساعة واحدة، كل جهد تبذله هو عبارة عن تضييع للوقت، ولا يُفضل سوى الاستسلام والراحة.

يمكنك فقط أن تهين حقًا أولئك الأشخاص الذين يتشبثون بالبقاء في المكانة من خلال محور الذهبي 4H + 3x.

(يتم تأسيس بيانات هذا المقال على أساس التحقق من المراجعة التاريخية، ولا تعكس العوائد المستقبلية. هناك مخاطر في السوق، ويجب التحلي بالحذر عند استخدام الرافعة.)