رسالة من BlockBeats، في 5 يونيو، أشار Glassnode إلى أنه مع انخفاض BTC خارج نطاقه المتعدد الأشهر واختباره لأدنى مستوى في فبراير، أظهرت بيانات سوق الخيارات ظهور إشارات دفاعية متزامنة. ارتفع معدل التقلبات الضمنية (IV) لأسبوع واحد إلى ما يقارب 60%، بزيادة كبيرة مقارنة بحوالي 30% في الأسبوع السابق، كما ارتفعت جميع معدلات التقلبات على المدى الطويل؛ ارتفع انحياز 25D (Skew) بشكل كبير، حيث وصل انحياز أسبوع واحد إلى 30% في ذروته، وارتفع انحياز شهر واحد إلى أكثر من 23%، مما يدل على استمرار تعزيز الطلب على الحماية الهبوطية؛ تراجع علاوة خيارات الشراء على المدى القصير والطويل، بينما سيطرت عمليات شراء خيارات البيع على تدفقات الأموال خلال الأيام السبعة الماضية، وشكلت 31.5% من حجم أقساط الخيارات؛ ارتفع IV لشهر واحد إلى أكثر من 40%، بينما لا يزال معدل التقلبات المحققة حول 35%، وتوسعت علاوة مخاطر التقلبات إلى أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع.
إضافةً إلى ذلك، فإن منطقة التركيز القصوى لـ Gamma السلبي تقع عند 65,000 دولار، وحاليًا يقع BTC داخل ممر Gamma سلبي واسع، مما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات الأسعار من خلال عمليات التحوط من قبل وسطاء السوق. وخلصت Glassnode إلى أن الموقف العام لسوق الخيارات يظل دفاعيًا.