為何我選擇接近價內的期權，而不是遠離價外的期權？ 舉例來說，若 $SPY 為 760，我最多只會選擇 761 或 762 的買權。 較接近的履約價具有較高的德爾塔值，因此會更隨股票價格波動；而遠離價外的期權德爾塔值較低，需要大幅波動才可能獲利。 此外，遠離價外的期權相對於期權費而言，梯塔值衰減更快。選擇較接近的履約價能提供更高的勝率，以及更清晰的風險報酬比，而非像買彩票一樣。
為何我選擇接近價內的期權，而不是遠離價外的期權？ 舉例來說，若 $SPY 為 760，我最多只會選擇 761 或 762 的買權。 較接近的履約價具有較高的德爾塔值，因此會更隨股票價格波動；而遠離價外的期權德爾塔值較低，需要大幅波動才可能獲利。 此外，遠離價外的期權相對於期權費而言，梯塔值衰減更快。選擇較接近的履約價能提供更高的勝率，以及更清晰的風險報酬比，而非像買彩票一樣。
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