Дески FX-опціонів працюють у дельта-просторі, а не у просторі страйків. Стандартні котування за терміном — це волатильність ATM, ризик-реверс 25-дельта та бабочка 25-дельта, з необов’язковими крилами 10-дельта. Страйки виводяться з цих основних показників плюс вибір інтерполяції. Інструменти, подібні до еквіті-стилю, у MetaTrader 5 зазвичай базуються на переліку страйків та однотарифній моделі Блека-Шоулза. Для FX це не враховує ні практики котувань ринку, ні двотарифної структури, необхідної для обліку керрі. Правильна реалізація використовує модель Гармана-Кohlхагена та розглядає дельту як угоду: дельта спот проти дельти форвард, а також з коригуванням премії та без нього. Угода варіюється залежно від пари, валюти премії та терміну, і може зміщувати страйки на 1 рік на десятки піпсів або більше, не викликаючи очевидних помилок. Конвеєр реконструкції перетворює RR/BF на волатильності крил, а потім розв’язує дельту кожного основного показника назад до його страйку при цій волатильності. Вихід... #MQL5 #MT5 #FXOptions #Strategy https://t.co/EvsjHZWVGJ
MQL5.communityПоділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.