У кінці вчорашнього твіта я сказав: зараз ринок дає нам відкриту екзаменаційну задачу. Чому я називаю це «відкритою»? Тому що у кожного з нас є достатньо часу, щоб «переглянути підручник» і знайти «розв’язок». Ось моя власна відповідь: Індикатор на графіку вимірює, на скільки стандартних відхилень відхиляється реалізований прибуток/збиток від середнього значення за останні 90 днів. Чим нижче значення, тим більше людей продавали з збитком; чим вище — тим більше фіксували прибуток. Офіційне визначення Glassnode: зелений сигнал — Low Risk; червоний сигнал — High Risk; між ними є зона перегріву, яку я приховав. Кожен стовпчик відповідає одному дню: чим довше послідовність стовпчиків, тим довше триває явище, тим вища його достовірність (не випадковий епізод). Отже, моя відповідь на «відкритий екзамен»: я ніколи не здам свої активи на рівні «Low Risk». Ні для скальпінгу, ні для довгострокової стратегії. Ви можете самостійно порівняти дані 2026 року (рис. 1) і 2023 року (рис. 2). Звичайно, ваша відповідь може відрізнятися — це не важливо. Це — найкращий для мене вибір у межах моїх поточних можливостей. Навіть якщо я помилився — я не жалую. Сподіваюся, ви також думатимете так само.