Найкращі квантові фонди на землі майже були знищені в серпні 2007 року — не тому, що їхні моделі були неправильними. Роками кілька найбільш складних, найдовше працюючих квантових акційних фондів у світі стабільно збільшували капітал. Потім, у перші два тижні серпня 2007 року, кілька з них зазнали найгіршого тижня в історії. Через кілька днів більшість з них відновили більшу частину втрат. Академічні дослідження (Lo & Khandani, MIT) вказують на тригер — один швидкий, примусовий розпродаж, ймовірно, викликаний маржовим викликом або зменшенням ліміту ризику в одному великому фонді, що спричинив падіння цін для всіх інших, хто тихо утримував подібні факторні ставки. Коли перший фонд був змушений продавати, інші фонди вже виконали свої стоп-лоси та ліміти ризику. Немає поганого прогнозу. Немає зламаної моделі. Просто занадто багато гравців одночасно утримували однакову позицію. Урок, що пережив 2007 рік: питання не лише «чи мій сигнал правильний?», а й «що станеться з моїм акаунтом, якщо сотні інших утримують ту саму позицію, коли вона зміниться?». Диверсифікація вашої *логіки входу*, а не лише інструментів, — це те, що перешкоджає поганому тижню стати катастрофою для акаунту. Це одна з основних причин, чому кожна угоду CTrend FX Ultimate все ще проходить через обов’язковий SL/TP, точку беззбитковості, трейлінг-стоп і жорсткий ліміт зниження — незалежно від того, наскільки впевнена система у вході. Навантажена угода не запитує дозволу перед тим, як змінитися. 🔗 посилання в біографії ⚠ Торгівля Forex і CFD супроводжується високим ризиком і може бути не підходящою для всіх інвесторів. Минулі результати не є гарантією майбутніх результатів. Не фінансова порада. #AlgorithmicTrading #RiskManagement