Оновлена звітність з позиціями опціонів (за закриттям сьогодні + додані позиції) Загальна кількість довгих контрактів: 506 Розподіл за терміном: • 31 липня 
$11: 30 контрактів • 21 серпня 
$10: 40 контрактів (+10 додано)
$11: 46 контрактів
$12: 30 контрактів (+20 додано)
→ 116 загалом (сильна ядро NTM) • Вересень 
$11: 15 | $12: 20 | $13: 16 | $15: 10 | $25: 53
→ 114 загалом • Жовтень 
$12: 82 контракти (+1 додано)
$13: 7 | $15: 104 | $16: 60
→ 253 загалом • Листопад 
$15: 10 контрактів • Січень 
30/60 календарний колл-вертикаль Короткі позиції: Немає Швидкий аналіз + ринковий контекст Сьогодні відбулася саме та сесія, яка демонструє, що надлишок починає втрачати контроль: глибоке викидання на -10% протягом дня (9,62 → 8,78) через синтетичну пропозицію, за яким слідує сильне відновлення до закриття з зеленим фінішем на 9,66. Гамма на стінці колл-опціонів зросла на 20% під час росту — концентровані страйки серпня $10–$12 зараз ідеально розташовані, щоб вигодувати цей рух. Подяка @101_TBE_RISES за те, що виявив алгоритми, що переходять у режим накопичення під час корекцій. Вони знову оновили пул позичок (53 млн позичено при використанні 70%), але це не змогло запобігти зеленому закриттю. Таке розширення волатильності насправді гірше для синтетичного надлишку, ніж просто втрата ціни. Воно змушує збільшити витрати на позичення, спалює їхні хеджі та робить еластичний пул значно менш ефективним. Мої додані позиції сьогодні (ще 10 колл-опціонів серпня по $10, ще 20 по $12, +1 колл-опціон жовтня по $12) були спрямовані на корекцію, водночас посилюючи як короткостроковий моментум, так і довгострокову драбину. Позиція все більше відповідає змінюючимся динамікам. Продовжуємо тримати на довгострокову історію TAE разом із вами. Побачимо. NFA DYOR