Згідно з повідомленнями, Комісія з цінних паперів і бірж США видала підозрілі виклики кільком великим банкам Волл-стріт для розслідування майже краху хедж-фонду Situational Awareness, що стосується теми ШІ. Регулятори хочуть дізнатися про угоди фонду, використання важелю та комунікації з фінансовими банками.
У липні після корекції технологічних акцій позиції були змушені закрити
Це розслідування відбулося після швидкого падіння технологічних акцій у липні. Situational Awareness серйозно постраждала під час цієї хвилі продажів, і її активи, як повідомляється, швидко знизилися з приблизно 45 мільярдів доларів США до приблизно 10 мільярдів доларів США.
Фондом керує колишній дослідник OpenAI Леопольд Ашченбреннер, портфель переважно складається з публічно торгуємих акцій, з високою концентрацією та використанням важкого важеля. У звіті зазначається, що до його позицій входять SK Hynix та CoreWeave. Після збільшення збитків кілька головних брокерів вимагали додаткового маржинального забезпечення, і фонд був змушений значно скоротити свої позиції.
Позов стосується таких ключових фінансових інституцій, як Goldman Sachs
За даними Reuters з посиланням на осіб, знайомих із ситуацією, до отримання підзаконних викликів відносяться Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup та Bank of America. Регулятори прагнуть отримати від цих банків інформацію, пов’язану з торгівлею, фінансуванням та комунікаціями щодо цього фонду.
Goldman Sachs відмовилася коментувати. CNBC зазначила, що звернулася до JPMorgan Chase, Citigroup та Bank of America з проханням прокоментувати.
Citadel купує частину позицій зі знижкою
Після примусового закриття позицій фонду, багатостратегічний хедж-фонд Citadel під керівництвом Кена Гриффіна купив відповідні позиції зі знижкою, яка, за повідомленнями, становить приблизно 10%. У листі до інвесторів у п’ятницю минулого тижня Гриффін зазначив, що Citadel після цього вже зменшив експозицію щодо цього портфеля приблизно на 80%.
Також повідомляється, що SK Hynix і CoreWeave пізніше відновилися.
Регуляторне розслідування не обов’язково призводить до виконавчих заходів
Згідно зі звітом, вимога SEC до надання інформації не означає, що банк або Situational Awareness були визнані винними у неправомірних діях. Такі розслідування також можуть завершитися без подальших правозастосувальних заходів.
Situational Awareness зазначає, що регулятори, як і очікувалося, перевіряють фонди з високою відомістю, значними дохідністю або сильними відкатами. Фонд стверджує, що діє в сфері з високим рівнем регулювання і повністю співпрацюватиме з вимогами регуляторів.