Автор оригінальної статті: Мах, Foresight News
Якщо хтось скаже вам, що деякі розумні трейдери можуть заробляти гроші, передбачаючи погоду та температуру, ви це зможете повірити?
Вище зображено трейдера за ім'ям neobrother, який безумно ставить на погоду в різних містах на Polymarket і зараз здобув прибуток понад 20 000 доларів. Він не є сліпим спекулянтом, а висококваліфікований майстер, який має сильну драйвову силу даних, фокусується на вертикальному сегменті та вміє використовувати леверидж коефіцієнтів. Історія торгівок neobrother майже повністю зосереджена на прогнозах погоди (Ринки погоди), особливо на максимальній температурі дня в різних містах світу (Буенос-Айрес, Майями, Анкара, Чикаго, Нью-Йорк).
Він не збільшує ставки, а збільшує точність, як сітковий арбітражник у галузі метеорології.
Взявши, наприклад, прогноз температури в Буенос-Айресі, він не зробив ставку лише на одну температуру, а використав стратегію «ступінчастого підходу (Laddering)», купивши Yes на 29°C, 30°C, 31°C, 32°C, 33°C, навіть 34°C+. Це схоже на «широкий арбітраж» або «сіткову торгівлю» в опціонах. Розміщуючи щільні низькі замовлення (0,2¢ - 15¢) в інтервалі температури, який найімовірніше відбудеться, якщо остаточна температура потрапить у цей діапазон, надзвичайно високий дохід (наприклад, 811,78% від 31°C) з одного-двох позицій зможе покрити всі інші збитки по ступенях і забезпечити високий прибуток.
Крім того, він вміло вибирає рідкісні прибуткові можливості. Він купує більшість прогнозних ринків за дуже низьку ціну. Наприклад, середня ціна його позиції на 32°C в Буенос-Айресі становить лише 0,7 центів. Така ціна означає, що він отримує потенційний коефіцієнт приблизно 142. Скріншот показує, що ця позиція зараз піднялася до 5 центів (зростання на 733%).
Він може використовувати мінімальні витрати, щоб виграти від сильних коливань цін, викликаних помилками в прогнозах погоди. Цей стиль вимагає глибокого розуміння метеорологічних моделей (наприклад, ECMWF або GFS) і здатності сміливо залишатися в тіні, коли ринкові ціни реагують з запізненням.
Ці 2373 передбачення пояснюють, що його торгівля дуже часта та високоавтоматизована / систематизована. Це, ймовірно, кібернетичний або напівкібернетичний трейдер, який в реальному часі моніторить зміни погодних прогнозів за допомогою скриптів і відправляє замовлення. Він не буде витрачати велику кількість коштів на один позиційний ризик, а постійно отримує сотні разів більше прибутку за мінімальну вартість і швидко виводить прибуток або використовує його для наступного етапу зростання.
Його руки, можливо, мають набір більш точних та більш актуальніших джерел прогнозу погоди, ніж більшість ритейлерів Polymarket (можливо, він має доступ до API метеорологічних станцій). Політика та спорт мають занадто багато шуму, а погода — це чиста фізика та математика, якщо модель достатньо точна, тут це безперервний банкомат.
Якщо цей трейдер — це «метеорологічний експерт», який точно розраховує зміни погоди в лабораторії, то Hans323 — це «охотник за чорними лебедями» та «найкращий майстер коефіцієнтів» на Polymarket. Він заздалегідь впевнено зробив ставку в 92 000 доларів США при ймовірності перемоги 8% у прогнозі погоди в Лондоні, отримавши безглуздий прибуток у 1,11 мільйона доларів США.
Операції Hans323 вже вийшли за межі простого прогнозування, він використовує **екстремально несиметричне ризико-прибуткове співвідношення (Asymmetric Risk-Reward)** для масштабного збору капіталу.
Спостерігаючи за його виграшним записом, ціни покупки зазвичай становили від 2 до 8 центів. На ринку прогнозів це означає, що ринок вважає ймовірність події лише 2–8%. Звичайний гравець може вкласти 2 центи на ставку, витративши лише 10 доларів, але Hans323 сміливо вклав 92 632 долари на позицію 8 центів (ставка на температуру в Лондоні).
Ця стратегія схожа на «ліврингове інвестування» менеджера хедж-фонду Нассима Талеба. Йому байдужі 90% невдалих передбачень, адже один влучний удар з поверненням 1100% або навіть 5300% достатній, щоб покрити витрати тисячі спроб.
На відміну від «ступінчастого повного покриття» у neobrother, Hans323 більше схильний витрачати величезні кошти на конкретні вузькі позиції зі статистичним зсувом, що вимагає надзвичайної впевненості та підтримки з боку базових моделей.
Крім того, аналізуючи всі попередні історичні записи про його операції, можна припустити, що цей трейдер є універсалом, за ним, ймовірно, стоїть потужна команда зі збору даних або джерела інформації в галузі вертикальних ринків. Наприклад, у політичній сфері: він зробив ставку на те, що Трамп випустить менше 10 указів у червні (вхід на 7 центів), у спорті: він сміливо купив позицію, коли коефіцієнти на перемогу Скотті Шеффлера на PGA були дуже низькими (2 центи), а також успішно передбачив особу року за версією журналу Time (6 центів), і в кожному з цих випадків гравець отримав гарні результати.
Заробляти гроші — це одне, але звичайним користувачам, слідкуючи за записами про торгівлю експертів Polymarker, не варто дивитися тільки на відсоток виграшів, але й звертати увагу на відхилення коштів, звертати увагу на контроль ризику. Бо той самий великий збиток може по-різному відчуватися різними людьми.