Криптовалютний ринок стає все більш автоматизованим.
Від MEV Bot і арбітражних роботів до алгоритмічних систем маркет-мейкінгу, автоматизоване виконання стало важливою частиною сучасних блокчейн-торгів.
Проте недавні атаки на відомий бот Sandwich Bot для Ethereum знову доводять:
Автоматизовані системи без контролю безпеки можуть стати своїм найбільшим вразливим місцем.
Зловмисники не зламали криптографію.
Також не використовувалися вразливості базової блокчейн-мережі.
Вони звернули увагу на найбільш знехтувану ланку в автоматизованих системах:
Право на виконання угод.
Як відбувається атака MEV Bot?
Jaredfromsubway.eth — один із найактивніших операторів Sandwich Bot у екосистемі Ethereum.
Зловмисники створюють фальшиві торгівельні можливості, щоб натягнути роботів на виконання торгівельних шляхів, що здаються прибутковими.
Процес атаки включає:
- Створення торгівельних маршрутів, які виглядають як високодоходні арбітражні можливості;
- Взаємодія бота-підступника з зловмисним роутинг-контрактом;
- Отримати дозвіл на токен;
- Використовуйте авторизацію для прямого переказу коштів робота.
Ці атаки не є прямими атаками на блокчейн.
Але використовуйте автоматизовану систему для механізму довіри до зовнішніх взаємодій.
Приховані ризики автоматизованого виконання
Сучасні торгівельні роботи залежать від великої кількості смарт-контрактів та зовнішніх протоколів для виконання угод.
Ці системи зазвичай потребують авторизації:
- Переказ токенів;
- Виклик контракту;
- Роутинг транзакцій на DEX;
- Ліквідні операції.
Автоматизація підвищує ефективність торгівлі, але кожна авторизація також означає потенційний ризик.
Здається, що це нормальна торгова можливість, але система виконання не перевірила її достатньо:
- Справжність контракту;
- Обсяг повноважень;
- Торгівельна діяльність;
- Тривалість дозволу;
Це може перетворитися з прибуткової можливості на безпекову подію.
У середовищі високочастотної торгівлі:
Збитки від однієї неправильної авторизації можуть перевищити прибуток від тисяч успішних угод.
Чому інфраструктура професійного маркет-мейкінгу повинна звертати увагу на безпеку?
Та сама проблема існує й у професійних ринкових системах маркет-мейкерів.
Мейкери повинні бути підключені до кількох бірж, гаманців та протоколів ланцюга.
У процесі щоденного виконання включається:
- CEX API;
- Ліквідні пули DEX
- Автоматизований маршрут торгівлі;
- On-chain execution environment.
Якщо відсутня надійна архітектура безпеки, автоматизоване виконання може посилити ризики.
Професійна система маркет-мейкінгу вимагає більше, ніж лише торгівельні алгоритми.
Потрібна повна система безпеки.
Які безпекові здібності повинна мати наступна генерація системи маркет-мейкінгу?
1. Контроль доступу (Permission Control)
Всі взаємодії з ф’ючерсами повинні проходити строгу перевірку.
Обмежте непотрібні дозволи, щоб зменшити ризик зловживань.
2. Ізоляція ризиків (Risk Isolation)
Перекласти:
- Торговий рахунок;
- Операційний гаманець;
- Резерви коштів;
Здійснити ізольоване управління.
Навіть якщо виникне проблема в одному виконавчому середовищі, безпека ваших активів не постраждає.
3. Моніторинг у реальному часі (Real-Time Monitoring)
Система повинна постійно перевіряти:
- Незвичайна торгова діяльність;
- Підозрілі дозволи;
- Ненормальний виклик контракту;
- Шляхи ризикованої торгівлі.
Зупиніть проблему, перш ніж вона зросте.
4. Неконтрольована архітектура (Non-Custodial Architecture)
Зменшіть непотрібну експозицію активів.
Зменшіть вплив потенційних атак за допомогою більш безпечного режиму виконання.
Новий стандарт автоматизованої торгівлі: крім швидкості, важлива безпека
З розвитком ринку Web3 безпека не повинна бути додатковою функцією.
Це має стати частиною торгової інфраструктури.
Майбутні системи алгоритмічної торгівлі повинні одночасно мати:
- Інтелектуальна здатність виконання;
- Здатність до управління ліквідністю;
- Здатність контролювати ризики;
- Здатність до безпекової перевірки.
Оскільки:
Швидке виконання вже недостатнє, ключовим є надійне виконання.
CiaoAI: Створення безпечних інтелектуальних алгоритмічних інфраструктур для ліквідності
Сучасний веб3-ринок потребує більшого, ніж лише торгівельні боти.
Потрібна професійна інфраструктура ліквідності, яка поєднує ефективність і безпеку.
Рішення для маркет-мейкінгу включає:
- Автоматизоване виконання стратегії;
- Управління ліквідністю між кількома біржами;
- Реальний моніторинг ризиків;
- Інтелектуальне балансування запасів;
- Безпечна архітектура торгівлі.
У епоху алгоритмічної торгівлі:
Вартість однієї неправильної авторизації може перевищити прибуток від тисячі успішних угод.
Справжня стійка ліквідність вимагає не лише розумніших алгоритмів, а й безпечнішої інфраструктури.