BlockBeats: 31 липня, зі наближенням кінця звітного кварталу, інфляція, невизначеність політики ФРС та геополітична напруженість знову стали центром уваги ринку. Торгівці збільшують хеджування від загальної волатильності S&P 500, а попит на захист від падіння індексу також зростає.
Голдман Сакс підтримує торгову стратегію з протилежною дисперсією, тобто ставить на зростання волатильності індексу S&P 500 одночасно зі зниженням волатильності окремих акцій. Ця стратегія відображає очікування ринку, що макроекономічні ризики можуть спричинити зростання кореляції між акціями, що призведе до більшої волатильності індексу порівняно з окремими акціями.
Крім того, з наближенням історично волатильного періоду з серпня по вересень інвестори далі збільшують захист від падіння, щоб впоратися з можливим більш сильним коливанням S&P 500.