Автор:Мішель Атейд
Попередження: Це звіт, який збудить вас
Чи не виникало у вас таке саме відчуття:
«4 години — це занадто довго, я хочу торгувати на 5-хвилинних графіках, 1% щодня — і через рік я стану найбільшим мільйонером у світі».
«Покупати за ринковою вартістю — занадто повільно. Я відкриваю позиції втричі, уп’ятеро більші, ніж можу. Якщо все правильно, то гроші, які я зароблю, будуть у кілька разів більшими, ніж у інших.»
Щоб перевірити ці "фантазії про швидке збагачення", ми не тільки здійснили backtest на 4 години, але й винесли на "човгани" 15 хвилин (15m), 30 хвилин (30m), 1 годину (1H);
Ми не тільки дослідили спот-ринок, але й смоделювали реальні наслідки під час екстремальних умов для позицій з рівнем левериджу 200% (2x), 300% (3x), 500% (5x).
Висновок вкрай жорстокий:Якщо не використовувати леверидж, за ці 5 років ми здатні зіпсувати все, і 90% людей навіть не зможуть випередити "найпростіше збирання монет".
Базові дані: «Планка», яку ви повинні подолати
Перш ніж оцінювати будь-яку стратегію, ми повинні спочатку з'ясувати, скільки можна заробити, просто "лежачи". На основі даних про спот-ціни за останні 5 років:
BTC чиста спот:+48,86%
ETH чиста спот: +53,00%
(Примітка: це означає, що якщо ви купили та видали додаток 5 років тому, то зараз у вас приблизно 50% прибутку. Це "мінімальний поріг", який повинна подолати стратегія.)
Підсумкові дані стратегії MACD
Я протестував MACD за останні 5 років, зокрема, як він працює на BTC/ETH з різними періодами та різними рівнями левериджу:
| Мітка діаграми | Китайське значення |
| Стратегія тестування | Аналіз стратегії зворотного тестування |
| Матриця повернення (%) | Графік розподілу доходності (чим більш червоним є колір, тим більше збитків, чим більш зеленим — тим більше прибутку) |
| Кінцевий капітал ($) | Кінцевий капітал (початковий капітал 10 000 U) |
| Термін виконання (TF) | Тимовий інтервал (15хв, 30хв, 1г, 4г) |
| Леверидж (Lev) | Кратність левериджу (x0.5, x1.0, x2.0, x3.0, x5.0) |
| Початково: 10 тис. | Початковий внесок (пунктирна лінія, червона) |
Верхній лівий & Верхній правий (теплова карта - дохідність):
Небезпека (червоний/темно-помаранчевий): Фокусуватися на 15 хв. і 30 мін Такий короткостроковий період. Зокрема, після додавання високої левериджності (x3.0, x5.0), кошти майже зникають (-99%, -100%).
Золота зона (темно-зелений): Фокусуватися на 4 години Цикл.Ефір Він виглядав дуже добре на 4-годинному часовому інтервалі, майже всі бруки були зеленими.
Ліворуч внизу & Праворуч внизу (діаграма з рисунком - кінцеві кошти):
Червоні пунктирні лінії (10k): Це лінія беззбитковості. Стовпчики нижче червоної лінії означають збитки, вище червоної лінії — прибуток.
BTC проти ETH: Зверніть увагу в нижній правій частині 4-х годинний стовпець ETHКоли ви використовуєте x2.0 або x3.0 Під час використання лівериджу стовпець коштів є дуже високим, значно перевищує результати BTC, що підтверджує, що волатильність ETH у трендовому ринку приносить більше надлишкового прибутку.
1. Горький урок: 90% короткострокових операцій ведуть до "негативної оптимізації"
Дані розкривають жорстоку правду: на середньо-короткострокових періодах (15 хв, 30 хв, 1 год) стратегія MACD не тільки не створює надлишковий дохід (альфа), але й через надмірну торгівлю та знос значно пасує "наївному триманню монет".
1. "Постійна діяльність" BTC на часовому інтервалі 1 година
Відображення стратегії: BTC 1 година x1.0 прибутковість становить +6%.
Базова продуктивність: Поточний дохід від накопичення монет BTC +48,86%.
Глибокий аналіз:
На рівні 1 години, ти 5 років наполіг на графіку, здійснив тисячі торгівок за допомогою золотого і смертельного перетинів MACD, заплативши біржі гигантські комісії, і в кінцевому підсумку заробив лише 6%. А якщо б ти нічого не робив, ти заробив би 49%.
Висновок: використання стратегії MACD на 1-годинному циклі фактично знищує вартість. Ваші дії виглядають дуже ефективно, але при погляді на прибуток він змінюється з позитивного на негативний (відносно альтернативних витрат).
2. Повсемисний крах короткострокових позицій (15хв / 30хв)
Всі стратегії: Всі збитки або банкрутство.
Порівняльний базису порівнянні зі збільшенням прибутку на 50% від утримання монет, стратегія короткострокового трейдінгу є -100% знищувальний удар.
Аналіз причини смерті:
ШумКоливання на рівні 15 хвилин переважно є беззмістовними випадковими блуканнями.
Тарифний зносПостійні комісії та спрєд, які, подібно до мурах, знищують початковий капітал.
Руйнування ментального стануВисокочастотне встановлення стоп-лосів призводить до спотворення торгівельних ді
2. Унікальний перевищення: надлишковий дохід за 4-годинний період
Тільки якщо період подовжити 4 годиниТільки стратегія MACD змогла перевершити здатність "зберігати монети". Це єдиний сенс існування квантової торгівлі.
1. BTC 4 години: Напруженна перемога
MACD x1.0 (спот): Приблизительний дохід +96%.
База накоплення монет:+48,86%.
Логіка перемоги:
MACD на рівні 4H успішно допомог BTC уникнути основної хвилі падіння в глибокому білі (наприклад, різке падіння 2022 року). Незважаючи на те, що в булішному тренді було пропущено трохи прибутку на початку та кінці хвилі, перевага уникнення ризиків шляхом зберігання порожнього позицій забезпечила кращий результат порівняно з простою стратегією тримання монети.
2. ETH 4 години: абсолютною перевагою
MACD x1.0 (спот): Приблизительний дохід +205%.
База накоплення монет:+53.00%.
MACD x3.0 (Оптимальний леверидж): Прибуток +552%.
Логіка перемоги:
ETH має сильну тенденційність. Хоча тримачі монети отримували вигоду від зростання, вони також повністю витримували зниження на -80%. Стратегія MACD, у свою чергу, зберігала прибуток, не маючи позицій у білліонному ринку, і здійснювала на ньому складний відсоток у наступному білліонному циклі. Прибуток у 4 рази вищий, ніж у тримачів монети (205% проти 53%), доводить величезну цінність вибору моменту входу на ринок ETH.
3. Істинне значення левериджу: збільшення "ймовірності перемоги" чи збільшення "азарту"?
Враховуючи базові дані, ми можемо перерозподілити роль лівера.
1. x2.0 - x3.0: Секрет золотого діапазону
BTC 4h x3.0 (+207%) проти BTC тримання монет (+48,86%):
Використовуючи 3-кратний ліверидж, стратегія збільшила прибуток у 4 рази. Це здорове співвідношення збільшення, що свідчить про те, що стратегія вловила справжній тренд, а ліверидж відіграв роль "додаткового тягу".
ETH 4 години x3.0 (+552%) vs ETH Забити монети (+53.00%):
Прибуток збільшився в 10 разів! Це кількісна торгівля у найкращому варіанті — на активі з високою волатильністю, використовуючи правильний левередж і цикл, досягти можна стрибка в класі.
2. x5.0: обернений відсотковий розріз
ETH 4 години x5.0 (+167%):
Увага! Незважаючи на те, що він випередив утримання монети (+53%), він значно програв низькоступінчастій стратегії (+552%).
ПопередженняКоли ви підвищуєте леверидж до 5 разів, насправді ви працюєте на біржу (вища плата за депозит) і віддаєте гроші ринку (вищий волатильний знос). Ви несете ризик банкрутства і втрати всіх коштів, але отримуєте лише середній прибуток.
4. Ваш звіт "Матриця смерті" (The Death Matrix)
Щоб переконати тебе, ми вказали кінцеві наслідки при різних конфігураціях.
| Об'єкт | Періодичн | Рівень левериджу | Стан | Кінцевий дохідн | Оцінка фініш |
| BTC | 15 хв. | x5.0 | 💥 Банкрут | -100% | Певна смерть. Чиста гра, комісія з'їсть тебе повністю. |
| BTC | 15 хв. | 1,0 | -73% | Хронічний самогубство. Ліпше б покласти в банк. | |
| BTC | 1 година | 1,0 | +6% | Порожня хвиля. Збільшив обсяг монет (+49%), але змарнув 5 років свого життя. | |
| BTC | 4 години | 1,0 | ✅ | +96% | Чудово. Встигнути у два рази більше, ніж збирали монети, із стабільним настроєм. |
| BTC | 4 години | 3.0 | ✅ | +207% | Відмінно. Максимізація прибутку, контрольовані ризики. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефір | 15 хв. | x5.0 | 💥 Банкрут | -100% | Певна смерть. Жертва шумової торгівельної діяльності. |
| Ефір | 1 година | 1,0 | ✅ | +172% | Так себе. ETH сильно коливається, можна трохи заробити на коротких періодах, але дуже втомно. |
| Ефір | 4 години | 1,0 | ✅ | +205% | Чудово. Заробіток у 4 рази більше, ніж при зберіганні монет, і не потрібно прокидатися вночі. |
| Ефір | 4 години | 3.0 | ✅ | +552% | Король. Це діапазон святого Graалів квантової торгівлі. |
| Ефір | 4 години | x5.0 | ✅ | +167% | Це як дріб'язок. Ризики зросли, а вигода навпаки знизилася (вартість коштів + знос). |
5. Остаточний рідник: що ви маєте робити?
На основі Накоплення монет (+50%) Цю підсумкову лінію ми даємо остаточні стратегічні рекомендації:
Якщо ти не хочеш замислюватися / немає часу / погана настрій:
Стратегія: Чистий холд (Buy & Hold) або MACD 4h x1.0 (фіат).
Чекаються~50% - 100% прибуток.
Вартість: Треба терпіти відкочення активів, але це набагато краще, ніж втрачати гроші через хаотичні дії.
Якщо ти хочеш пробігти краще, ніж індекс (BTC):
СтратегіяMACD 4 години (x1.5 - x2.0)
Чекаються~150 % - 200 % прибутков.
Ключовий: Необхідно строго дотримуватися стоп-лосу, працювати тільки з 4-х годинним великим таймфреймом, ніколи не дивитися на 15хв.
Якщо ви прагнете отримати надлишковий дохід (ETH):
СтратегіяMACD 4 години (x2.0 - x3.0)
Чекаються~400% - 550% прибуток.
КлючовийЦе найкраща зона десертів. Використовуйте високу волатильність ETH + середню леверидж.Ні в якому разі не перевищуйте 3 рази.
Якщо ви гравець / трейдер:
СтратегіяMACD 15 хв/1 год + x5.0 або більше.
Чекаються:-100% (Скидання до нуля).
ПопередженняЦі дані доводять, що це не встигає за накопиченням монет, навіть гірше, ніж витратити гроші.
Основні висновки
"Тому, що при зберіганні монет на ринку за 5 років можна отримати лише приблизно 50% прибутку, це навпаки доводить цінність відмінних квантитативних стратегій."
Однак ця вартість обмежена 4-х годинним рівнем.
У періодах менше години всі ваші зусилля будуть контрпродуктивними, краще просто відключитися.
Тільки стоячи на золотому перетині 4H + 3x, ти справді можеш засміятися над тими, хто "тримається".
(Ці дані ґрунтуються на історичному тестуванні, не відображають майбутній прибуток. Ринок небезпечний, з левериджем треба бути обережним.)