CTA короткі позиції з G10 ставок досягли історичних екстремумів, німецькі облігації мають найбільшу коротку позицію

iconKuCoinFlash
Поділитися
AI summary iconКороткий зміст
Інтерес до коротких позицій по ставках досяг історичних екстремумів, причому німецькі облігації лідирують. Дані Vanda показують, що фонди, що слідують за трендом, повністю зайняли короткі позиції по ф'ючерсам на державні облігації G10, з екстремальною короткою експозицією по німецьким облігаціям на 10, 30 та 5 років. Ставки фінансування враховані в позиціонуванні, оскільки чиста коротка позиція по ставкам G10 досягла рекордно високого рівня. Barchart зазначає узгодженість системних фондів у ставках на зростання дохідності та зниження цін на облігації.
ME AI повідомлення: згідно з останніми даними Vanda щодо фіксованого доходу в позиціях CTA, трендові фонди зараз повністю зайняли короткі позиції по основним ф’ючерсам на державні облігації G10, причому найбільша коротка експозиція спостерігається щодо німецьких облігацій — терміни на 10, 30 і 5 років перебувають на екстремальних рівнях. Barchart зазначає, що загальна чиста коротка позиція CTA щодо процентних ставок G10 досягла історичного максимуму. Це означає, що систематичні фонди унісонно ставлять на те, що ціни на облігації продовжать падати, а дохідність державних облігацій зростатиме далі. (Джерело: Wall Street Journal)
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації. Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.