ผลการทดสอบย้อนหลังของ MACD แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ 4 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการถือครอง (HODLing) ในช่วงเวลา 5 ปีของการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล

ผู้แต่ง:ไมเคิล อาธาอัยด์

คำเตือน: นี่คือ "รายงาน" ที่จะทำให้คุณตื่นตัว

คุณเคยมีความรู้สึกผิดๆ เหมือนกันไหม?

• "4 ชั่วโมงช้าเกินไปแล้ว ฉันต้องการเล่นการซื้อขายระยะสั้น 5 นาที ทำให้ได้ผลตอบแทนแบบทบต้น 1% ต่อวัน แค่นี้ก็จะกลายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกภายใน 1 ปี"

• "การทำกำไรจากสินค้าจริงมันช้าเกินไป ฉันจึงเปิดใช้เลเวอเรจ 3 เท่า 5 เท่า แค่ทิศทางถูกต้อง กำไรที่ได้ก็จะมากกว่าคนอื่นหลายเท่า"

เพื่อยืนยันว่าความฝันที่ว่า "รวยไว" เหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ เราไม่เพียงแค่ย้อนกลับไปทดสอบย้อนหลังเป็นเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังดึงข้อมูลทั้งหมดของกรอบเวลา 15 นาที (15m) 30 นาที (30m) และ 1 ชั่วโมง (1H) มา "ตีขยี้" อีกด้วย

เราไม่เพียงแค่พิจารณาสถานการณ์ปกติเท่านั้น แต่ยังได้ทำการจำลองผลลัพธ์จริงในสถานการณ์ตลาดที่รุนแรง สำหรับการใช้เลเวอเรจในอัตรา 200% (2 เท่า), 300% (3 เท่า), 500% (5 เท่า) ด้วย

ข้อสรุปนั้นรุนแรงมาก:หากไม่ใช้เลเวอเรจ การที่เราลองเล่นมา 5 ปีที่ผ่านมา 90% ของคนจะแพ้การถือครองเหรียญแบบง่ายๆ ไปเลย

ข้อมูลพื้นฐาน: คือ "เส้นผ่านการทดสอบ" ที่คุณต้องเอาชนะ

ก่อนที่เราจะประเมินกลยุทธ์ใด ๆ ก็ต้องดูก่อนว่า "การนอนนิ่ง" สามารถสร้างผลตอบแทนได้เท่าไร จากข้อมูลสินค้าคงคลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา:

• BTC สปอตแท้ๆ：+48.86%

• สินค้าจริง ETH: +53.00%

  (หมายเหตุ: นี่หมายความว่าหากคุณซื้อและถอนตัวออกจากแอปเมื่อ 5 ปีก่อน คุณจะมีกำไรประมาณ 50% ในตอนนี้ นี่คือ "เส้นแบ่งผ่าน" ที่กลยุทธ์ต้องเอาชนะ)

สรุปข้อมูลกลยุทธ์ MACD

ฉันได้ย้อนกลับไปทดสอบย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปีที่ผ่านมาว่า MACD ทำงานอย่างไรใน BTC/ETH ที่มีรอบเวลาต่างกันและมีอัตราทดต่างกัน

1. ด้านซ้ายด้านบน & ด้านขวาด้านบน (แผนภูมิความร้อน - อัตราผลตอบแทน):

   • เขตอันตราย (สีแดง/ส้มเข้ม): เน้นที่ 15 เมตร และ 30 เมตร ในช่วงเวลาสั้นๆ แบบนี้ โดยเฉพาะเมื่อเพิ่มอัตราทดสูง (x3.0, x5.0) เงินทุนเกือบจะหมดไป (-99%, -100%)

   • โซนทองคำ (เขียวเข้ม): เน้นที่ 4 ชั่วโมง วงจรอีเธอร์ มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นมากในรอบ 4 ชั่วโมง โดยแทบจะทั้งหมดเป็นสีเขียว

2. ด้านซ้ายล่าง & ด้านขวาล่าง (แผนภูมิแท่ง - เงินทุนสุดท้าย):

   • เส้นประสีแดง (10k): นี่คือเส้นค่าเสถียรภาพ คอลัมน์ที่ต่ำกว่าเส้นแดงแสดงถึงการขาดทุน ส่วนคอลัมน์ที่สูงกว่าเส้นแดงแสดงถึงกำไร

   • BTC ต่อ ETH: โปรดสังเกตรายละเอียดที่มุมขวาล่าง เทียน 4 ชั่วโมงของ ETHเมื่อคุณใช้ x2.0 หรือ x3.0 เมื่อใช้เลเวอเรจ คอลัมน์ของเงินทุนสูงมาก ซึ่งสูงกว่าผลการดำเนินงานของ BTC อย่างชัดเจน สิ่งนี้ยืนยันว่าความผันผวนของ ETH นำมาซึ่งผลตอบแทนส่วนเกินที่สูงขึ้นในตลาดแนวโน้ม

บทเรียนที่เจ็บปวด: 90% ของการซื้อขายระยะสั้นอยู่ใน "การปรับปรุงเชิงลบ"

ข้อมูลได้เปิดเผยความจริงที่โหดร้ายว่า ในกรอบเวลาขนาดกลางและเล็ก (15 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง) กลยุทธ์ MACD ไม่เพียงแต่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (Alpha) ได้เท่านั้น แต่ยังทำผลงานได้แย่มากเมื่อเทียบกับการถือครองสินทรัพย์แบบง่ายๆ เนื่องจากเกิดการซื้อขายมากเกินไปและการสึกหรอ

1. การ "วุ่นวายโดยใช่เหตุ" ของ BTC ในรอบ 1 ชั่วโมง

• ผลการดำเนินงานของกลยุทธ: BTC 1 ชั่วโมง x1.0 อัตราผลตอบแทนคือ +6%การตั้ง

• ประสิทธิภาพมาตรฐานอัตราผลตอบแทนจากการถือครองสินทรัพย์ BTC แบบสปอตคือ +48.86%การตั้ง

• การวิเคราะห์ลึก:

  ในระดับ 1 ชั่วโมง หากคุณใช้เวลา 5 ปีคอยจับตาดูกราฟอย่างตั้งใจ ทำการซื้อขายตามสัญญาณ MACD ทั้ง Golden Cross และ Death Cross หลายพันครั้ง จ่ายค่าธรรมเนียมการซื้อขายให้กับตลาดแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายคุณก็ได้กำไรเพียง 6% เท่านั้น ในขณะที่หากคุณไม่ได้ทำอะไรเลย คุณจะได้กำไรถึง 49%

  สรุป: การใช้กลยุทธ์ MACD ในรอบเวลา 1 ชั่วโมงนั้น แท้จริงแล้วคือการทำลายคุณค่า คุณทำการซื้อขายอย่างดุเดือดเหมือนสัตว์ร้าย แต่เมื่อพิจารณาผลตอบแทนกลับเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ (เมื่อเทียบกับต้นทุนโอกาส)

2. การล่มสลายของแนวโน้มสั้น (15 นาที / 30 นาที)

• กลยุทธ์ทั้งหมด: ขาดทุนทั้งหมดหรือขาดทุนรุนแรง

• การเปรียบเทียบมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่เป็นบวก +50% จากการถือครองสินทรัพย์ไว้ กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นคือ การโจมตีทำลายล้าง 100%การตั้ง

• การวิเคราะห์สาเหตุการเสียช：

  • เสียงรบกการแกว่งตัวในระดับ 15 นาทีส่วนใหญ่เป็นการเดินแบบสุ่มที่ไร้ความหมาย

  • การสึกหรอของอัตราคค่าธรรมเนียมและสเปรดจากการเปิดตำแหน่งบ่อยครั้ง ทำลายเงินทุนของคุณเหมือนหนูบ่อนกินไม้ในบ้านคุณ

  • ความคิดความเชื่อพังทลายการตัดขาดทุนที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้การดำเนินการเปลี่ยนร

สอง. การแซงหน้าเพียงหนึ่งเดียว: "ผลตอบแทนส่วนเกิน" ที่มีระยะเวลา 4 ชั่วโมง

เฉพาะเมื่อวงจรได้รับการขยายออกไปเท่านั้น 4 ชั่วโมงกลยุทธ์ MACD จึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเอาชนะการถือครองสินทรัพย์อย่างเดียว นี่คือเหตุผลเดียวที่การซื้อขายเชิงปริมาณมีความหมาย

1. BTC 4 ชั่วโมง: ชัยชนะที่ตื่นเต้นเร้าใจ

• MACD x1.0 (สปอต): รายได้ประมาณ +96%การตั้ง

• เกณฑ์การถือครองสินทรัพย:+48.86%

• ตรรกะการชนะ:

  MACD สามารถช่วย BTC หลบหลีกคลื่นการร่วงตัวหลักของตลาดหมีได้อย่างสำเร็จในระดับกราฟ 4 ชั่วโมง (เช่น การร่วงราคาครั้งใหญ่ในปี 2022) แม้ว่าจะพลาดโอกาสในการทำกำไรจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของตลาดกระทิงเล็กน้อย แต่ประโยชน์จากการถือครองสินทรัพย์น้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ทำให้ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่าการถือครองอย่างต่อเนื่องในที่สุด

2. ETH 4 ชั่วโมง: ความข่มขวัญอย่างสิ้นเชิง

• MACD x1.0 (สปอต): รายได้ประมาณ +205%การตั้ง

• เกณฑ์การถือครองสินทรัพย:+53.00%

• MACD x3.0 (เลเวอเรจที่ดีที่สุด)รายได้ +552%การตั้ง

• ตรรกะการชนะ:

  แนวโน้มของสกุลเงินดิจิทัล ETH มีความชัดเจนมาก ผู้ถือครองเหรียญแม้จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคา แต่ก็ต้องรับผลกระทบจากการปรับตัวลดลงถึง -80% อย่างเต็มตัว ในขณะที่กลยุทธ์ MACD สามารถรักษาผลกำไรไว้ได้ในช่วงตลาดหมี และยังสามารถสร้างผลตอบแทนแบบทบต้นในช่วงตลาดกระทิงรอบต่อไป ผลตอบแทนที่สูงกว่าถึง 4 เท่าของผู้ถือครองเหรียญ (205% ต่อ 53%) แสดงให้เห็นถึงคุณค่ามหาศาลของการเลือกจังหวะเวลาในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ETH

3. ความหมายที่แท้จริงของเลเวอเรจ: ขยาย "โอกาสในการชนะ" หรือขยาย "นิสัยการพนัน"

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลมาตรฐาน เราสามารถนิยามบทบาทของอัตราทดใหม่ได้

1. x2.0 - x3.0: ความลับของช่วงราคาทอง

• BTC 4 ชม. x3.0 (+207%) ต่อ BTC การถือครองเหรียญ (+48.86%)

  ด้วยอัตราทด 3 เท่า กลยุทธ์นี้สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ถึง 4 เท่า อัตราการขยายผลตอบแทนนี้ถือว่าดี ซึ่งแสดงว่ากลยุทธ์สามารถจับแนวโน้มที่แท้จริงได้ และอัตราทดมีบทบาทเหมือนการผลักดันให้เป็นไปตามทิศทางนั้น

• ETH 4 ชั่วโมง x3.0 (+552%) ต่อ ETH การถือครอง (+53.00%)

  ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 10 เท่า! นี่คือการแสดงศักยภาพสูงสุดของการซื้อขายเชิงปริมาณ—เมื่อใช้สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง พร้อมกับเลเวอเรจที่เหมาะสมและรอบเวลาที่ถูกต้อง ทำให้ได้ผลตอบแทนที่เกินความคาดหมายไปอย่างมาก

2. x5.0: การกลับหัวของอัตราผลตอบแทน

• ETH 4 ชั่วโมง x5.0 (+167%)

  โปรดระวัง! แม้ว่ามันจะทำรายได้เกินกว่าการถือครองเหรียญ (+53%) แต่มันทำรายได้น้อยกว่ากลยุทธ์ที่มีอัตราทดต่ำอย่างมาก (+552%)

• คำเตือนเมื่อคุณเพิ่มเลเวอเรจเป็น 5 เท่า คุณแท้จริงแล้วกำลังทำงานให้กับตลาด (ค่าธรรมเนียมการเงินที่สูง) และกำลังส่งเงินให้ตลาด (ความผันผวนที่สูง) คุณรับความเสี่ยงในการขาดทุนทั้งหมด แต่กลับได้ผลตอบแทนที่น้อยนิดเท่านั้น

4. รายงาน "เมทริกซ์แห่งความตาย" ของคุณ (The Death Matrix)

เพื่อให้คุณหมดหวัง เราได้จัดทำผลลัพธ์สุดท้ายภายใต้การตั้งค่าต่างๆ มาไว้ที่นี่

5. แนวทางการตัดสินใจสุดท้าย: คุณควรทำอย่างไร?

บนพื้นฐานของ การถือครองสกุลเงินดิจิทัล (+50%) เกณฑ์การผ่านนี้ เราขอเสนอแนะกลยุทธ์สุดท้ายดังนี้:

1. หากคุณไม่อยากจะยุ่ง / ไม่มีเวลา / หรืออารมณ์ไม่ดี：

   • กลยุทธ์การถือครองเหรียญ (Buy & Hold) หรือ MACD 4h x1.0 (สปอต)

   • คาดการณ์: ~50% - 100% ของกำไร

   • ค่าใช้จคุณต้องอดทนต่อการลดลงของสินทรัพย์ แต่นี่ดีกว่าการขาดทุนจากการซื้อขายอย่างไม่เหมาะสมมากกว่าหมื่นเท่า

2. หากคุณต้องการวิ่งแซงตลาด (BTC)：

   • กลยุทธ์MACD 4 ชั่วโมง (x1.5 - x2.0)

   • คาดการณ์: ~150% - 200% กำไร

   • สำคัญต้องตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด ใช้กรอบเวลา 4 ชั่วโมงเท่านั้น ห้ามดูกราฟ 15 นาทีเด็ดขาด

3. หากคุณกำลังมองหาผลตอบแทนสูงสุด (ETH)：

   • กลยุทธ์MACD 4 ชั่วโมง (x2.0 - x3.0)

   • คาดการณ์: ~400% - 550% กำไร

   • สำคัญนี่คือโซนของของหวานที่ดีที่สุด ใช้ประโยชน์จากความผันผวนสูงของ ETH + ความคุ้มค่าในการใช้เลเวอเรจอย่าลืมว่าอย่าเกิน 3 เท่าการตั้ง

4. หากคุณเป็นนักพนัน / นักลงทุนระยะสั้น：

   • กลยุทธ์MACD 15m/1h + x5.0 หรือสูงกว่า

   • คาดการณ์：-100% (กลับสู่ศูนย์)การตั้ง

   • คำเตือนข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการวิ่งนี้ไม่สามารถแข่งขันกับการเก็บเหรียญได้ แม้แต่การบริจาคเงินยังดีกว่า

ข้อสรุปหลัก

"เนื่องจากมีเพียงประมาณ 50% ของกำไรจากการถือครองสินทรัพย์ในตลาดเงินสดเป็นเวลา 5 ปีเท่านั้น ซึ่งนี่กลับพิสูจน์ถึงคุณค่าของกลยุทธ์การปริมาณที่ยอดเยี่ยม"

อย่างไรก็ตาม คุณค่าด้านนี้จะมีผลเพียงระดับ 4 ชั่วโมงเท่านั้น

ในช่วงเวลาที่สั้นกว่า 1 ชั่วโมง การพยายามของคุณทั้งหมดก็เป็นเพียงการทำในทางผิด ดีกว่าจะยอมแพ้และพักผ่อนไปเลยดีกว่า

คุณจะสามารถหัวเราะเยาะผู้คนที่ "ถือหุ้นไว้เฉย" ได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อคุณยืนอยู่ที่จุดตัดกันของทองคำ 4H + 3x เท่านั้น

(ข้อมูลในบทความนี้มีพื้นฐานมาจากผลการทดสอบย้อนหลัง ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ควรใช้เลเวอเรจด้วยความระมัดระวัง)