Se você analisar o FiltersBlockService do DIA no repositório do GitHub, há um detalhe matemático sutil que explica por que os feeds de $DIA resistem a picos de wash trading: A diferença entre o VWAP padrão e o VWAPIR do DIA (Volume Weighted Average Price com Limpeza por Intervalo Interquartil). Em um VWAP ingênuo, se um atacante executa um wash trade massivo a um preço extremo, o grande peso de volume arrasta toda a média com ele. O DIA inverte a ordem das operações: 1. Primeiro, todos os negócios registrados dentro da janela (por exemplo, 120 segundos, como no MEDIR-120) são passados pelo filtro de Intervalo Interquartil (IQR). 2. Os extremos de preço dos 25% superiores e 25% inferiores são removidos, restando apenas os dois quartis centrais (conjunto F). 3. Somente então a fórmula VWAP é aplicada: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) para i ∈ F Remova os outliers primeiro. Pondere o volume em segundo lugar. @DIAdata_org