UMA CADENA DE OPÇÕES DO S&P 500 PODE SER TRANSFORMADA EM UM MAPA 3D QUE MOSTRA ONDE O MERCADO ESTÁ PREÇANDO A PRÓXIMA MOVIMENTAÇÃO Um gráfico normal mostra onde o preço já esteve. Este vídeo utiliza os preços das opções em múltiplos níveis de strike e datas de validade para extrair uma distribuição de probabilidade implícita do mercado sobre o que virá a seguir. Cada contrato contém informações sobre tempo, volatilidade e o nível de preço que os traders estão dispostos a pagar por proteção ou exposição ao redor. Ao reunir esses contratos, a superfície 3D mostra quais faixas futuras do S&P 500 atualmente possuem maior probabilidade implícita. Não é uma previsão institucional secreta. É a precificação ao vivo do mercado da incerteza, e muda sempre que a cadeia de opções se move. O artigo abaixo explica a lógica. O vídeo torna a distribuição visível. Alvos de preço são opiniões. Probabilidades implícitas estão embutidas nas transações.
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