O @zerufinance observou que os rankings de retorno percentual tendem a classificar contas pequenas mais alto, com os traders classificados no topo frequentemente detendo aproximadamente um quinto do saldo típico de outras carteiras ativas. A abordagem sensível ao tamanho da equipe tenta creditar retornos fortes, enquanto ainda reflete resultados absolutos em dólares, para que contas muito pequenas não dominem exclusivamente por meio de altas porcentagens. Essa ajuste complementa descobertas anteriores sobre dumps de airdrops e padrões sybil, onde carteiras com baixo engajamento ou extrativas tinham maior probabilidade de sair rapidamente. Juntas, as observações apontam para um desafio recorrente de medição: volume bruto, retornos brutos e contagens brutas de transações capturam diferentes fatias de comportamento e podem ser manipuladas ou distorcidas pelo tamanho da conta. Incorporar múltiplas dimensões (profundidade temporal, filtros de qualidade, normalização de tamanho) aumenta a complexidade computacional e de design, mas reduz a dependência de qualquer única estatística facilmente manipulável. Protocolos que adotarem telas multifatoriais semelhantes ainda precisarão validar limiares contra seus próprios resultados históricos de destinatários, pois a importância relativa do tamanho em relação ao engajamento pode variar conforme o ativo e a estrutura de mercado.