Mensagem do BlockBeats: Em 7 de janeiro, segundo o analista da cadeia de blocos Ai Yi (@ai_9684xtpa), um trader apostou em uma forte volatilidade no final de março, comprando 660 opções de compra de BTC a 120.000 dólares (aproximadamente 860.000 dólares) e 660 opções de venda de BTC a 80.000 dólares (aproximadamente 1,5 milhão de dólares) na Deribit, ambas com vencimento em 27 de março deste ano.
O trader adotou uma estratégia de volatilidade pura, comprando uma combinação de opções BTC de longo straddle, apostando que o preço do BTC sofrerá uma grande volatilidade na data de vencimento das opções, no final de março, obtendo lucro tanto em movimentos ascendentes como descendentes. Se, no vencimento, o preço do BTC oscilar ou se mantiver lateralizado dentro da faixa de 80.000 a 120.000 dólares, ocorrerá uma perda, com o máximo prejuízo correspondendo ao total do prêmio pago, de 2,36 milhões de dólares.