Bitcoin enfrenta vencimento de opções de US$ 6,4 bilhões enquanto US$ 80 mil se torna nível de preço-chave

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O preço do bitcoin hoje enfrenta a expiração de um mercado de opções de US$ 6,4 bilhões na Deribit às 16:00 horário de Pequim na sexta-feira, com 81.700 contratos a expirar. As opções call totalizam 44.600 contratos e as opções put, 37.100, resultando em uma razão put/call de 0,83. Os strikes mais concentrados de call estão em US$ 75.000 e US$ 80.000, com valores nocionais de US$ 236 milhões e US$ 157 milhões. O preço do bitcoin hoje subiu de US$ 62.000 para US$ 80.000 em uma semana, colocando muitas calls no dinheiro e aumentando a pressão de hedge de gamma. As opções dentro de 5% do preço atual detêm mais de US$ 500 milhões, provavelmente causando price pinning ou picos de volatilidade próximos à expiração.

Mensagem da ChainThink: nesta sexta-feira, às 16:00 (horário de Pequim), cerca de 81.700 opções de Bitcoin vencerão na Deribit, com valor nominal de aproximadamente US$ 6,44 bilhões.

Opções de compra: aproximadamente 44.600 contratos, opções de venda: aproximadamente 37.100 contratos, razão Put/Call de 0,83, tendência geral de alta.

Os níveis de exercício mais concentrados de opções de compra estão em US$ 75.000 e US$ 80.000, com valores nominais abertos correspondentes de aproximadamente US$ 236 milhões e US$ 157 milhões, respectivamente.

O chefe de risco da Deribit afirmou que, na semana passada, o Bitcoin subiu rapidamente de cerca de US$ 62.000 para US$ 80.000, com muitas opções de compra se tornando no dinheiro, colocando os market makers sob maior pressão de hedge de gamma.

O valor nominal das opções dentro de 5% do preço atual excede US$ 500 milhões; a proximidade do vencimento pode desencadear hedge de gamma mais frequente, causando efeito de "fixação" nos preços próximos aos preços de exercício ou aceleração da volatilidade após a ruptura.

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