Contrato Nasdaq 7*24H impulsionado por alavancagem e liquidação, não por descoberta de preço.
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De acordo com Markos Mom no X, o contrato 7*24H da Nasdaq não é um verdadeiro índice. Sua **ação de preço** é moldada por alavancagem, taxas de financiamento e liquidações, e não por dados do mundo real. Quando o mercado está fechado, não há arbitragem de ETFs ou fluxo de caixa – apenas previsões de traders e um mecanismo de liquidação. A volatilidade nos finais de semana frequentemente rompe níveis-chave de **suporte e resistência**, não devido a fundamentos, mas por um reancoramento forçado quando o mercado real reabre. Esses movimentos não são uma reversão à média, mas sim uma contagem regressiva para a convergência. Aglomerados de alavancagem acionam stop losses, que impulsionam liquidações e movimentos bruscos e temporários. O comportamento do produto está menos relacionado ao valor justo e mais aos limites de margem e balanços patrimoniais. Para a maioria, é uma aposta com um ponto final conhecido, mas um caminho imprevisível.
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