Zaawansowany przewodnik po botach transakcyjnych
Pytanie: Jak ustawić limity siatki i liczbę interwałów siatki podczas handlu?
Im więcej siatek posiadasz (większa gęstość siatki), tym lepiej wychwytujesz drobne wahania cen. Jednak utrzymanie wyższej gęstości siatki wymaga również większego kapitału i może wiązać się z wyższymi opłatami transakcyjnymi podczas korzystania z bota. Może to zmniejszyć stopę zysku na siatkę, więc większa liczba siatek niekoniecznie zawsze jest lepsza.
Zysk z siatki = stopa zysku na interwał siatki × inwestycja na interwał siatki × liczba zrealizowanych transakcji
Istnieją dwie strategie ustawiania limitów siatki:
1. Korzystanie z linii trendu: Górny limit siatki jest obliczany na podstawie malejącej linii trendu na wykresie dziennym, a dolny limit siatki na podstawie rosnącej.
2. Korzystanie z poziomów wsparcia i oporu: Dzienne poziomy wsparcia są używane jako dolna granica siatki, a dzienne poziomy oporu jako górna granica siatki.
W związku z tym liczba zrealizowanych transakcji zależy po pierwsze od stopnia zmienności cen, a po drugie od różnicy cen na interwał siatki (znanej jako spread siatki).
Spread siatki = (górna granica siatki - dolna granica siatki) ÷ liczba siatek.
Liczba siatek = (górny przedział cenowy - dolny przedział cenowy) ÷ 20-dniowy ATR 15-minutowej świecy
Uwaga: ATR oznacza Average True Range (średni rzeczywisty zakres). Jest to wskaźnik techniczny, który oblicza średnią zmienność ceny rynkowej aktywów w okresie 20 dni.
ATR nie wskazuje trendów ani kierunków cenowych, ale pokazuje zmienność cen w określonym przedziale czasowym. Wysoki ATR oznacza wysoką zmienność, podczas gdy niski ATR sugeruje niską zmienność.
Wiedząc o tym, można wykorzystać dane historyczne do ustawienia optymalnych górnych i dolnych limitów siatki oraz wykorzystać wartości ATR w czasie rzeczywistym do określenia odpowiedniej liczby siatek. Techniki te pomogą zmaksymalizować zyski podczas handlu przy użyciu siatki.
Pytanie: W jakich warunkach rynkowych handel przy użyciu siatki będzie opłacalny?
Handel przy użyciu siatki jest opłacalny tylko podczas faz konsolidacji i trendów wzrostowych. Jeśli jesteś w stanie otworzyć pozycję podczas odbicia od wsparcia, prawdopodobieństwo skorzystania z obu powyższych scenariuszy znacznie wzrasta. W przypadku kryptowalut, które rozpoczęły już długoterminowy trend wzrostowy, łatwo jest przegapić zyski, gdy przekroczą one górną granicę siatki. Możliwe jest jednak, że tak długo, jak uda ci się wejść na rynek w niskim punkcie, wciąż w ramach spreadu siatki, nawet jeśli ceny spadną dalej, nie spadną one znacząco.
Pytanie: Co powinienem zrobić, jeśli ceny wyjdą poza zakres mojej siatki?
Jeśli ceny wyjdą poza zakres siatki, bot transakcyjny automatycznie przestanie działać.
W takiej sytuacji masz trzy możliwości: 1. Zakończenie działania bota. Realizacja zysków lub ograniczenie straty. 2. Zresetuj zakres siatki. Lub, 3. Poczekaj, aż ceny powrócą do zakresu siatki.
Gdy ceny wykraczają poza zakres cenowy bota transakcyjnego, generalnie zaleca się modyfikację parametrów górnego i dolnego limitu siatki, aby bot mógł kontynuować handel i arbitraż.
Oczywiście można również anulować zlecenia i złożyć je ponownie lub ustawić nowe parametry take-profit i stop-loss z wyprzedzeniem. W ten sposób, niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada, gdy tylko wyjdzie poza pierwotny zakres siatki, wstępnie ustawione zlecenia zostaną automatycznie wykonane.
Pytanie: Jak wybrać odpowiednią kryptowalutę do handlu przy użyciu siatki?
Dwa główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to płynność i zmienność.
Płynność odnosi się do głębokości rynku danej waluty. Jeśli wolumeny handlowe są niskie, możesz napotkać sytuację, w której możesz kupować, ale nie możesz sprzedawać. Możesz również spojrzeć na liczbę oczekujących zleceń maker w księdze zleceń, aby ocenić płynność. Pomoże ci to określić, którą kryptowalutę powinieneś wybrać i ile powinieneś zainwestować.
Zmienność, z drugiej strony, odnosi się do tego, czy aktywa mają akcję cenową w obu kierunkach. Jeśli cena kryptowaluty zmienia się tylko w jednym kierunku, twój bot transakcyjny prawdopodobnie nie będzie w stanie działać przez długi czas. Dzieje się tak, ponieważ gdy cena opuści zakres siatki, przestanie dokonywać transakcji arbitrażowych. Najlepiej byłoby wybrać kryptowalutę, która ma również wystarczającą ilość danych historycznych, aby można było z grubsza przewidzieć prawdopodobny zakres wahań jej ceny.
Podsumowując, warto wybierać kryptowaluty, które charakteryzują się dużą zmiennością rynkową, odpowiednią głębokością rynku i silnymi fundamentami. Kryptowaluty, których należy unikać, to te z jednostronną akcją cenową, niską głębokością rynku i słabymi fundamentami.
Pytanie: Dla kogo przeznaczony jest handel z wykorzystaniem siatki zleceń?
Osoby, które nie mają czasu na monitorowanie rynków: Zwłaszcza ci, którzy pracują w pełnym wymiarze godzin. Nawet jeśli masz skonfigurowane alerty cenowe, możesz przegapić okazje handlowe z powodu pracy lub z innych powodów.
Osoby, które nie lubią monitorować rynków: Wcześniejsze skonfigurowanie automatycznych parametrów dla bota transakcyjnego oznacza, że nie musisz martwić się o codzienne monitorowanie rynku. Po ustaleniu, zwrot z inwestycji jest również obliczany z góry. W ten sposób nie ma znaczenia, nawet jeśli rynek przekroczy górną lub dolną granicę siatki.
Osoby, które preferują stały wzrost: Im większe zyski, tym większe ryzyko. Korzyści z handlu z wykorzystaniem siatki zleceń kumulują się w czasie, podobnie jak uśrednianie kosztu dolara. W perspektywie krótkoterminowej zapewnia zyski z arbitrażu, podczas gdy w perspektywie długoterminowej chodzi o zarabianie na procencie składanym. Potraktuj handel z wykorzystaniem siatki zleceń jako elastyczną formę uśredniania kosztu dolara, którą możesz anulować w dowolnym momencie.
Osoby niezaznajomione z technikami handlowymi: Zwłaszcza ci, którzy nie są biegli w analizie technicznej lub nie chcą się jej uczyć. Inwestorzy ci mają tendencję do kupowania wysoko i sprzedawania nisko, tracąc okazje do zysku. Jednak nawet jeśli nie jesteś w stanie odróżnić rynku niedźwiedzia od rynku byka, handel z wykorzystaniem siatki zleceń przy użyciu bota transakcyjnego może się tym zająć.
Pytanie: Jaka jest różnica między byciem uwięzionym w handlu spot a byciem uwięzionym w handlu z wykorzystaniem siatki zleceń?
Najbardziej widoczną różnicą jest koszt czasu. Załóżmy, że rynek najpierw spada, a następnie rośnie. Jeśli twoja pozycja spot utknęła z powodu spadku i nie ustawiłeś stop-loss, możesz pomyśleć o utrzymaniu pozycji i oczekiwaniu na odbicie. Jednak w przypadku handlu z wykorzystaniem siatki zleceń, podczas spadku, bot aktywnie kupuje za Ciebie. W związku z tym, gdy rynek osiągnie dno i odbije się od dna, prawdopodobnie będziesz w stanie szybciej rozpocząć sprzedaż za pomocą handlu z wykorzystaniem siatki zleceń w porównaniu do inwestycji spot. W porównaniu do inwestorów uwięzionych w pozycjach spot, którzy wciąż muszą czekać, aż rynki powrócą do swoich punktów rentowności, traderzy wykorzystujący siatki zleceń już zaczęliby czerpać zyski. Nawet jeśli chodzi o czas potrzebny do osiągnięcia progu rentowności dla uwięzionej pozycji, handel z wykorzystaniem siatki zleceń jest szybszy niż handel spot. Czas zaoszczędzony w ten sposób można wykorzystać na inwestowanie w inne aktywa.
Pytanie: Jak powinienem ustawić parametry dla bota Martingale?
Wyzwalacz zakupu: Ten parametr wpływa na to, jak duża zmiana ceny (w procentach) jest potrzebna, zanim bot doda do pozycji, i jest oparty na zakresie zmienności kryptowaluty. Zazwyczaj ustawiony między 1% a 5%. Jeśli ten procent jest ustawiony zbyt wysoko, liczba zleceń zakupu dokonywanych w celu zwiększenia pozycji będzie znacznie mniejsza, co doprowadzi do niższego wykorzystania kapitału. Z drugiej strony, jeśli jest on zbyt niski, ryzykujesz zbyt częste kupowanie, co może zwiększyć ryzyko uwięzienia w pozycji, gdy ceny zaczną spadać.
Take-Profit: Zazwyczaj wartość ta wynosi około 1%.
Mnożnik pozycji i częstotliwość zakupów: Te dwa parametry są ściśle powiązane z wyzwalaczem zakupu. Na przykład, jeśli spodziewasz się dużych wahań cen, możesz ustawić wyższy procentowy wyzwalacz zakupu, większą częstotliwość zakupów i większy mnożnik pozycji. Z drugiej strony, w warunkach niskiej zmienności, powinieneś użyć niższego procentu dla wyzwalacza zakupu, ustawić mniejszą częstotliwość zakupów i użyć mniejszego mnożnika pozycji.
Dla początkujących bezpieczniej jest użyć niższego mnożnika pozycji, aby zminimalizować ryzyko. Na przykład, warto rozważyć użycie wartości takich jak 1.1x, 1.2x, 1.3x itd. Na niestabilnych rynkach z dużymi wahaniami, bot Martingale może generować stałe zyski, a jego ryzyko jest uważane za stosunkowo łatwe do opanowania. Jednak w poważnych przypadkach jednostronnych trendów spadkowych najlepiej jest nie upierać się przy pozycjach, pozwalając botowi na dalsze działanie. Zawsze powinieneś mieć odpowiednią strategię stop-loss, nawet jeśli oznacza to natychmiastowe zakończenie bota w celu ograniczenia strat. Zawsze możliwe jest ponowne wejście w bardziej odpowiednim momencie i utworzenie nowego bota Martingale, gdy warunki rynkowe będą bardziej sprzyjające.
Pytanie: Dlaczego warto korzystać ze strategii siatki na parze handlowej ETH/BTC?
Istota strategii siatki na parze handlowej ETH/BTC polega na zmianie podejścia z handlu między stałymi kwotami określonej kryptowaluty na handel ze stałą kwotą w USDT. Pozwala to czerpać korzyści z posiadania wielu wartościowych kryptowalut, jednocześnie wykorzystując wahania cen między nimi - potencjalnie zwiększając ilość posiadanych kryptowalut. To jest właśnie moc handlu z wykorzystaniem siatki zleceń opartego na monetach. Jako para handlowa, ETH/BTC jest znana ze swojej zmienności. Przez lata kurs wymiany wahał się między 0,016 a 0,123. Jest to szczególnie korzystne dla tych, którzy lubią trzymać zarówno BTC, jak i ETH. Gdy cena ETH rośnie w stosunku do BTC, bot może automatycznie sprzedawać ETH po wyższych cenach, aby nabyć więcej BTC. I odwrotnie, gdy kurs wymiany ETH na BTC spada, bot może sprzedać BTC, aby kupić więcej ETH po niższych cenach.
Krótko mówiąc, strategia siatki ETH/BTC oferuje cztery główne zalety:
1. Inwestycje bezpośrednie: Idealny dla istniejących posiadaczy kryptowalut, umożliwiając inwestowanie bieżących aktywów przy jednoczesnym wypłacaniu zysków w tej samej formie, zwiększając w ten sposób ogólny stan posiadania.
2. Elastyczność aktywów: Niezależnie od tego, czy skończysz z większą ilością BTC czy ETH, pomaga to tym, którzy są byczo nastawieni do jednej (lub obu) z tych monet w dłuższej perspektywie. Im większe wahania, tym lepiej.
3. Dodatkowe źródło zysku: Ponieważ zyski pochodzą zarówno z aprecjacji cen kryptowalut, jak i z handlu na ich zmiennych kursach wymiany, oznacza to wyższe zyski nawet przy wzroście zmienności rynku.
4. Stabilność i niezawodność: Dzięki wysokim kapitalizacjom rynkowym, solidnym wolumenom handlowym i stosunkowo stabilnym kursom wymiany, strategia ETH/BTC jest jednym z najbardziej niezawodnych ruchów handlowych w sferze handlu kryptowalutami.