Le directeur des marchés chez @scopicview a parlé à @TheBlockCo concernant le plus grand retrait quotidien des ETF BTC en 4 mois :

1/ Rapport Midweek sur Hyperliquid 2026-10-30 Le déséquilibre des financements de cette semaine se situe sur le carnet natif, où les longs $HYPE paient 143 % annualisés sur 1,94 MD $ de OI, le troisième carnet natif le plus important de la plateforme ; sur le carnet builder de @tradexyz, les shorts UNITREE paient 522 % annualisés, bien que sur seulement 27 M $ d'OI, un long de taille suffisante déplace ce taux avant même de le percevoir. Les shorts CXMT paient 105 % sur 36 M $, tandis que les longs SMSN paient 70 % sur 42 M $ ; les impressions natives HL affichent +10,95 % sur 103 des 179 paires et +18 % pondérées par l'OI. (i) Flux forcé (ii) Rotation HIP-3 (iii) Le ruban d'algo (iv) Marchés HIP-3 par OI

1/ Rapport Midweek sur Hyperliquid 2026-10-22 Au-dessus du seuil de 50 M$ de OI, onze des douze livres à rotation la plus rapide sur HL sont des marchés builders @tradexyz, menés par SPCX à 228 % de son OI quotidien de 0,14 Md$, suivi par DRAM à 167 %, SNDK à 144 % et NVDA à 120 %. NEAR est le seul nom natif de HL parmi les douze premiers, à 84 %. (i) Flux forcé (ii) Financement et le tape algorithme (iii) Marchés builders HIP-3

Le directeur des marchés chez @scopicview a parlé à @TheBlockCo de la dernière tendance risk-off dans la crypto et d'autres actifs à risque. Cotation complète ci-dessous : Sur ce qui l'a provoquée / la propagation : Le recul a été principalement d'origine macroéconomique, avec le CPI américain plus élevé que prévu du mercredi ayant ravivé les craintes de nouveaux hausses de taux de la Fed et pesant sur l'ensemble des actifs à risque. Les actifs à risque ont été réévalués ensemble, tandis que les actions liées à l'IA et à la mémoire étaient déjà en difficulté ces dernières semaines. Le recul en Corée précède également la publication du CPI, motivé par des préoccupations concernant le cycle de la mémoire et de l'IA, avec la surprise inflationniste ajoutant une pression supplémentaire. Les deux marchés réagissent au même environnement risk-off plus large. Sur ce que les traders surveillent : Les traders surveillent si les attentes de hausse des taux de la Fed continuent de s'intensifier, les probabilités d'une hausse en octobre étant désormais autour de 33 %, ainsi que les taux américains et si le recul des technologies asiatiques, en particulier des semi-conducteurs coréens, se stabilise. Du côté de la crypto, la position est importante. Près de 900 M$ en liquidations longues suggèrent qu'une importante levier a déjà été éliminé ; la question est donc de savoir si la demande au comptant revient ou si la pression macroéconomique plus large continue de peser sur les prix.

1/ Rapport Hyperliquid du milieu de semaine 2026-10-15 Le flux forcé d'Hyperliquid au cours des 7 derniers jours a été largement unidirectionnel : 211 M$ de positions longues liquidées contre 74 M$ de positions courtes, réparties sur trois séances consécutives intenses du 12 au 14 octobre. Le pic a été atteint le 13 avec 82 M$, dont 64 M$ de longs. La barre du 15 octobre correspond à une session incomplète, donc la tendance n'est pas encore terminée. (i) Flux forcé (ii) Financement et le flux algorithmique (iii) Marchés constructeurs HIP-3

Le biais front-end est passé de positif à négatif semaine sur semaine pour bitcoin:native et ethereum:native, évoluant respectivement de 4,38v et 7,20v. Biais 25D sur 7 jours : > BTC : -2,40v (préc. +1,98v) > ETH : -3,33v (préc. +3,87v)

1/ Rapport Midweek sur Hyperliquid 2026-10-01 Les listages des constructeurs @tradexyz occupent l'ensemble du haut du tableau du chiffre d'affaires d'Hyperliquid, avec BRENTOIL générant 116 % de son OI quotidien de 0,14 milliard de dollars, SILVER 114 % sur 0,17 milliard de dollars et CL 111 % sur 0,15 milliard de dollars ; $BTC est le seul livre natif au-dessus de 50 millions de dollars d'OI à suivre, à 102 % sur 2,85 milliards de dollars d'OI. Ces livres de constructeurs sont environ vingt fois plus petits, donc le taux de rotation est peu coûteux à produire. (i) Flux forcé (ii) Financement et le ruban d'algo (iii) Marchés constructeurs HIP-3

1/ Rapport Hyperliquid du milieu de semaine 2026-09-24 Le flux forcé de la semaine sur Hyperliquid a été à l'encontre des positions courtes dans un ratio d'environ trois contre un, avec 365 M$ de liquidations de positions courtes sur 7 jours contre 133 M$ de positions longues, bien que ce déséquilibre soit concentré sur une seule session : le 21 septembre seul a généré 218 M$ de flux forcé, dont 207 M$ de liquidations de positions courtes. La tendance s'est depuis inversée, avec des liquidations de positions longues le 23 septembre et la même dynamique se poursuivant pendant la première moitié de la session du 24 septembre. (i) Flux forcé (ii) Financement et turnover (iii) Le tape algorithme et les marchés HIP-3

Une nouvelle mise à jour est en ligne : • Navigation simplifiée et espaces de travail personnalisés • Graphiques plus grands, moins de surcharge • Chaîne d'options révisée et vues unifiées de la volatilité • Comparaisons de plateformes d'échange améliorées • Nouvelle page d'accueil avec les trades en direct, les liquidations et les alertes D'autres fonctionnalités à venir ! https://t.co/KKVwlMySeA

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