CETTE CARTE EST PROBABLEMENT LA PLUS IMPORTANTE POUR LE MARCHÉ BOURSIER AMÉRICAIN. Écart des rendements des obligations américaines à 2 ans et 10 ans. Actuellement, le rendement des obligations américaines à 10 ans est de 30 pb supérieur à celui des obligations à 2 ans, contre 50 pb il y a seulement trois semaines. Historiquement, chaque fois que cet écart s’est inversé (rendement à 2 ans supérieur au rendement à 10 ans), l’économie américaine est entrée dans une période de ralentissement, et le marché boursier a souffert. T1 2007 : Le rendement des obligations américaines à 2 ans a dépassé celui des obligations à 10 ans. Après cela, les actions américaines ont atteint leur pic et l’économie est entrée en récession. T4 2019 : Le rendement des obligations américaines à 2 ans a dépassé celui des obligations à 10 ans. Après cela, le krach lié au Covid a eu lieu, et tout s’est arrêté. T2 2022 : Le rendement des obligations américaines à 2 ans a de nouveau dépassé celui des obligations à 10 ans. L’économie américaine est entrée en récession technique, et le S&P 500 est entré en marché baissier. #TreasuryYields #YieldCurve #YieldCurveInversion #US10Y #US2Y #StockMarket #SP500 #USRecession #EconomicSlowdown #BondMarket #FederalReserve #WallStreet #MarketCrash #FinancialMarkets #TradeWithDecrypters