Si revisas el FiltersBlockService de DIA en el repositorio de GitHub, encontrarás un detalle matemático sutil que explica por qué los feeds de $DIA resisten los picos de wash-trading: La diferencia entre el VWAP estándar y el VWAPIR de DIA (Precio Promedio Ponderado por Volumen con Limpieza por Rango Intercuartílico). En un VWAP ingenuo, si un atacante ejecuta un wash-trading masivo a un precio extremo, el enorme peso del volumen arrastra todo el promedio hacia él. DIA invierte el orden de las operaciones: 1. Primero, todas las operaciones registradas dentro de la ventana (por ejemplo, 120 segundos, como en MEDIR-120) pasan por un filtro de Rango Intercuartílico (IQR). 2. Se eliminan los extremos del 25% superior y del 25% inferior, dejando solo los dos cuartiles centrales (conjunto F). 3. Solo entonces se aplica la fórmula VWAP: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) para i ∈ F Elimina primero los valores atípicos. Luego pondera el volumen. @DIAdata_org