إذا نظرت داخل DIA's FiltersBlockService في مستودع GitHub، فستجد تفصيلاً رياضياً دقيقاً يفسر لماذا تقاوم تدفقات $DIA الارتفاعات الناتجة عن التداول التزييفي: الفرق بين VWAP القياسي وVWAPIR الخاص بـ DIA (المتوسط المرجح بالحجم مع تنقية النطاق الربيعي). في VWAP العادي، إذا نفذ مهاجم تداول تزييفي ضخم بسعر متطرف، فإن وزن الحجم الهائل يسحب المتوسط بأكمله معه. يُقلّب DIA ترتيب العمليات: 1. أولاً، تُمرر جميع الصفقات المسجلة خلال النافذة (مثلاً: 120 ثانية، كما في MEDIR-120) عبر مرشح النطاق الربيعي (IQR). 2. يتم إزالة أقصى 25% من الأسعار العلوية والسفلية، ليتبقى فقط النصفان الأوسطان (المجموعة F). 3. فقط بعد ذلك يُطبّق معادلة VWAP: VWAPIR = Σ(p_i × v_i) / Σ(v_i) لـ i ∈ F أزل القيم المتطرفة أولاً. ثم وزّن الحجم ثانياً. @DIAdata_org