Función IOC: Mecanismo de protección de precios para el trading de spot

Una nueva función de Immediate or Cancel (IOC) ya está disponible en KuCoin trading de spot. Está diseñada para evitar problemas de ejecución que puedan provocar pérdidas innecesarias al colocar órdenes. Las reglas específicas son las siguientes:

1. La estrategia Immediate Or Cancel (IOC) en el sistema de trading de spot, los detalles son los siguientes:

• Si hay órdenes contrarias a las órdenes de mercado/limite colocadas por los usuarios en el libro de órdenes, el sistema detectará si la diferencia entre el precio de mercado correspondiente y el precio de oferta/demanda excederá el umbral (puede solicitarlo a través de la interfaz de símbolo API).
• Si la diferencia excede el umbral, su orden no se cancelará, pero el sistema mostrará un aviso para informarle que su orden podría no completarse por completo.
• En este caso, la orden se ejecutaría parcialmente contra las órdenes existentes en el mercado dentro del umbral, y la parte restante no ejecutada de la orden se cancelaría inmediatamente.

Por ejemplo: Si el umbral es del 10%, cuando un usuario coloca una orden de mercado para comprar 10.000 USDT en el mercado KCS/USDT (en este momento, el precio de venta actual es 1.20000), el sistema determinaría que el precio final de ejecución sería 1.40000. Dado que (1.40000-1.20000)/1.20000=16.7%>10%, el precio umbral sería 1.30000. Por lo tanto, esta orden de mercado se ejecutará con las órdenes existentes que ofrecen precios hasta 1.30000, y la parte restante de la orden se cancelará inmediatamente.

Nota: Podría haber algunas desviaciones en la detección. Si su orden no se completó por completo, probablemente se deba a que la parte no completada de la orden excedió el umbral.

2. La estrategia de protección de precios en el comercio con margen, los detalles son los siguientes:

• Si hay órdenes contrarias a las órdenes de mercado/limite colocadas por los usuarios en el libro de órdenes, el sistema evaluará si la diferencia entre el precio de mercado correspondiente y el precio de oferta/demanda provocaría una ejecución peor que el precio de quiebra (es decir, el precio de transacción correspondiente que haría que su cuenta alcance un saldo negativo).
• Si la diferencia excede el umbral, su orden se ejecutará parcialmente contra las órdenes existentes en el mercado cuyos precios están por debajo del precio de quiebra.