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grid trading de futuros y martingala precio de liquidación estimado explicación

Última actualización: 16/07/2025
El precio de liquidación estimado que se muestra en la página es el valor estimado después de que la orden de dirección de apertura se ejecute completamente. Debido a la configuración del sistema y las fluctuaciones del mercado, puede haber algunas diferencias entre el precio de liquidación mostrado y el precio de liquidación real. La fórmula de cálculo específica es la siguiente:
       
1.1 ¿Cómo se calcula el precio de liquidación estimado?
             
  • Posición larga: Precio de liquidación = (valor posición - margen congelado - cuenta margen restante) / ((número actual de contratos + número pendiente de contratos en la misma dirección) * multiplicador de contratos * (1 - lado * margen de mantenimiento - lado * tasa de tasa liquidación * (1 + tasa impositiva))
    
  • Posición corta: Precio de liquidación = (valor posición - margen congelado - cuenta margen restante) / ((número actual de contratos + número pendiente de contratos en la misma dirección) * multiplicador de contratos * (1 - lado * margen de mantenimiento - lado * tasa de tasa liquidación * (1 + tasa impositiva))
      
  • lado = 1 para largo; lado = -1 para corto
         
1.2 Precio de liquidación visualizado (incluido el coeficiente de colchón)
     
Para evitar que las fluctuaciones drásticas del mercado provoquen que los usuarios no tengan tiempo suficiente para complementar margen, el sistema aplicará un coeficiente de colchón de ±2% al precio de liquidación calculado, haciendo que el precio de liquidación mostrado sea más conservador que el real:
  • Dirección larga (añadir valor de buffer):
         Precio de liquidación mostrado = precio de liquidación × (1 + 0,02)
  • Dirección corta (restar el valor del buffer):
         Precio de liquidación mostrado = precio de liquidación × (1 - 0.02)
           
1.3 Ejemplo: Larga dirección
           
Suponga parámetros
  • Valor de la posición actual = 10.000 USDT
  • Margen congelado = 500 USDT
  • Saldo disponible = 200 USDT
  • Número de plazas + Pedidos pendientes = 100 contratos
  • Multiplicador de contrato = 0,001
  • Tasa margen de mantenimiento = 0,5% (0,005)
  • Tasa de comisión de liquidación = 0,05% (0,0005)
  • Tipo impositivo = 0%
  • Coeficiente de tampón = 2% (0,02)
         
Pasos de cálculo
  1. Calcular el precio de liquidación básico (sin Tampón)
  2. Precio de liquidación = 10.000 - 500 - 200100 × 0,001 × (1 - 0,005 - 0,0005) = 9.3000,09945 ≈ 93.523,38 (USDT)
  3. Aplicar coeficiente de buffer (+2%)
Precio de liquidación mostrado = 93.523,38 × (1 + 0,02) = 95.393,85 (USDT)
      
Conclusión
  • Sin tampón: Precio de liquidación ≈ 93.523,38 USDT
  • Con Buffer: Precio de liquidación mostrado ≈ 95,393.85 USDT (2% superior al real para evitar liquidación anticipada)
  • Ventajas de añadir buffer: Después de añadir el coeficiente de Buffer, el sistema le proporcionará un tiempo de reposición de margen más amplio, reduciendo efectivamente el riesgo de liquidación debido a fluctuaciones del mercado a corto plazo o retrasos operativos.
     
       
1. 4 Notas importantes
           
  • Esta explicación precio de liquidación solo es aplicable al grid trading de futuros y futuros martingala
  • El precio de liquidación mostrado es un valor de referencia estimado. El precio de liquidación real puede variar debido a fluctuaciones del mercado, cambios en las comisiones de financiación, etc.
  • Se recomienda monitorear regularmente las posiciones y establecer stop-losses razonables.

Descargo de responsabilidad: Esta página ha sido traducida con IA para facilitar su lectura. Para obtener información más precisa, consulta la versión original en inglés.Mostrar original