Jak obliczyć cenę likwidacji kontraktów futures
Cena likwidacji jest powiązana ze średnią ceną wejścia pozycji, mnożnikiem dźwigni, stawką początkowego depozytu zabezpieczającego i stawką depozytu obowiązkowego.
Czym jest stawka depozytu obowiązkowego?
Przy różnych wartościach pozycji stawki depozytu obowiązkowego dla różnych typów kontraktów futures są różne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę Limit ryzyka. Stawka depozytu obowiązkowego ustalana jest na podstawie wartości pozycji i odpowiadającego jej poziomu limitu ryzyka.
Weźmy na przykład kontrakt wieczysty BTC/USDT
Jeśli posiadasz 10 000 kontraktów wieczystych BTC/USDT z mnożnikiem kontraktu 0,001 i ceną kontraktu 28 000, wówczas wartość pozycji = kwota pozycji × mnożnik kontraktu × ostatnia cena mark = 10 000 × 0,001 × 28 000 = 280 000 USDT. Odpowiedni poziom limitu ryzyka wynosi 2, a stopa depozytu obowiązkowego wynosi 1,4%, zatem kwota depozytu obowiązkowego wynosi 280 000 × 0,014 = 3920 USDT.
Czym jest cena likwidacji?
Aby utrzymać pozycję, stawka depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie musi być wyższa niż stawka depozytu obowiązkowego. Jeśli depozyt zabezpieczający pozycji nie będzie w stanie spełnić wymagań dotyczących depozytu obowiązkowego, pozycja zostanie przymusowo zamknięta.
Jak obliczyć cenę likwidacji kontraktu?
Kalkulacja ceny likwidacji kontraktów z depozytem zabezpieczającym w USDT jest następująca:
Cena likwidacji pozycji długiej = średnia cena wejścia × [1 – (stawka depozytu początkowego – stawka depozytu obowiązkowego)]
Cena likwidacji pozycji krótkiej = średnia cena wejścia × [1 + (stawka depozytu początkowego – stawka depozytu obowiązkowego)]
Początkowa stopa depozytu zabezpieczającego = 1 / mnożnik dźwigni
Przykład
Gdy cena kontraktu BTC/USDT wynosi 28 000 USDT, użytkownik A otwiera krótką pozycję z dźwignią 100, a odpowiadająca stawka depozytu obowiązkowego wynosi 0,4%. Szacunkowa cena likwidacji tej pozycji = 28 000 × [1 + (1% – 0,4%)] = 28 168 USDT.
Kalkulacja ceny likwidacji kontraktów z depozytem zabezpieczającym w tokenie jest następująca:
Cena likwidacji pozycji długiej = średnia cena wejścia / [1 + (stawka depozytu początkowego – stawka depozytu obowiązkowego)]
Cena likwidacji pozycji krótkiej = średnia cena wejścia / [1 - (stawka depozytu początkowego - stawka depozytu obowiązkowego)]
Początkowa stopa depozytu zabezpieczającego = 1 / mnożnik dźwigni
Przykład
Gdy cena kontraktu BTC/USD wynosi 28 000 USDT, użytkownik A otwiera pozycję długą z dźwignią 50, a odpowiadająca stawka depozytu obowiązkowego wynosi 1%. Szacunkowa cena likwidacji tej pozycji = 28 000 / [1 + (2% – 1%)] = 27 722 USDT.
Rozpocznij handel kontraktami futures już teraz!
Przewodnik po kontraktach terminowych KuCoin:
Samouczek dotyczący strony internetowej
Dziękujemy za wsparcie!
Zespół KuCoin Futures
Uwaga: Użytkownicy z krajów i regionów objętych ograniczeniami nie mogą otwierać transakcji futures.