Розширений посібник з торгових ботів
П: Як встановити межі сітки та кількість інтервалів сітки для сіткової торгівлі?
Чим більше у вас інтервалів (вища щільність сітки), тим краще ви здатні захоплювати незначні коливання цін. Проте підтримка вищої щільності сітки також потребує більше капіталу та може призвести до вищих комісій за транзакції під час використання бота. Такий підхід може зменшити прибутковість сітки, отже більше інтервалів не завжди краще.
Прибуток від сітки = Ставка прибутку на інтервал сітки × Інвестиції на інтервал сітки × Кількість виконаних угод
Існує дві стратегії для встановлення меж сітки:
1. Використання трендових ліній: Верхня межа сітки розраховується на основі низхідної трендової лінії на денному графіку, а нижня межа сітки на основі висхідної.
2. Використання рівнів підтримки та опору: Денні рівні підтримки використовуються як нижня межа сітки, денні рівні опору як верхня межа сітки.
Таким чином, кількість виконаних угод залежить, по-перше, від ступеня волатильності цін, а по-друге, від різниці цін на кожному інтервалі сітки (відомої як спред сітки).
Спред сітки = (Верхній ліміт сітки - Нижній ліміт сітки) ÷ Кількість інтервалів.
Кількість інтервалів = (Верхній ціновий діапазон - Нижній ціновий діапазон) ÷ 20-денний ATR 15-хвилинного свічкового графіка
Примітка: ATR означає середній істинний діапазон. Це технічний індикатор, який розраховує середню ринкову волатильність ціни активу за 20-денний період.
ATR не вказує на тренди чи напрямки цін, але показує волатильність цін протягом певного періоду часу. Високий ATR означає високу волатильність, тоді як низький ATR вказує на низьку волатильність.
Знаючи це, ви можете використовувати історичні дані для встановлення оптимальних верхніх та нижніх меж сітки, а також використовувати значення ATR в реальному часі для визначення відповідної кількості інтервалів. Ці техніки допоможуть максимізувати ваші прибутки під час сіткової торгівлі.
П: За яких ринкових умов сіткова торгівля буде прибутковою?
Сіткова торгівля є прибутковою лише під час фаз консолідації та висхідних трендів. Якщо ви можете відкрити позицію під час відскоку підтримки, ймовірність отримання прибутку з обох вищезазначених сценаріїв значно зростає. Коли працюєш з криптовалютами, які вже почали довгостроковий висхідний тренд, легко втратити прибуток, коли вони виходять за верхню межу сітки. Проте можливо, що якщо ви зможете вийти на ринок на низькій точці, яка все ще знаходиться в межах спреду сітки, навіть якщо ціни продовжуватимуть знижуватися, вони не впадуть значно.
П: Що робити, якщо ціни виходять за межі діапазону сітки?
Якщо ціни виходять за межі діапазону сітки, торговий бот автоматично припинить роботу.
Коли це трапляється, у вас є три варіанти: 1. Припиніть роботу бота. Отримуйте прибуток або скорочуйте збитки. 2. Переналаштуйте діапазон сітки. Або, 3. Зачекайте, поки ціни повернуться у діапазон сітки.
Коли ціни виходять за межі цінового діапазону торгового бота, зазвичай рекомендується змінити параметри верхньої та нижньої межі сітки, щоб ваш бот міг продовжувати торгівлю та арбітраж.
Звичайно, ви також можете скасувати ордери та розмістити їх знову, або ви можете заздалегідь встановити нові параметри тейк-профіт та стоп-лосс. Таким чином, незалежно від того, чи зростає ринок, чи падає, як тільки він виходить за межі початкового діапазону сітки, ваші попередньо встановлені ордери будуть виконані автоматично.
П: Як правильно вибрати криптовалюту для сіткової торгівлі?
Два основні фактори, які слід брати до уваги, це ліквідність та волатильність.
Ліквідність оцінюють виходячи з глибини ринку певної валюти. Якщо обсяги торгівлі низькі, ви можете опинитися в ситуації, коли ви можете купити, але не можете продати. Ви також можете подивитися на кількість відкладених ордерів мейкерів в книзі ордерів, щоб оцінити ліквідність. Це допоможе вам визначити, яку криптовалюту слід вибрати, та скільки інвестувати.
Волатильність, з іншого боку, стосується того, чи має актив цінову динаміку в обох напрямках. Якщо ціна криптовалюти рухається лише в одному напрямку, ваш торговий бот, ймовірно, не зможе працювати довго. Це тому, що як тільки ціна виходить за межі діапазону сітки, бот припинить здійснювати арбітражні угоди. В ідеалі, бажано обирати криптовалюту, яка також має достатньо історичних даних, щоб ви могли приблизно передбачити ймовірний діапазон коливань її ціни.
У підсумку, слід обирати криптовалюти, які мають високу ринкову волатильність, достатню глибину ринку та сильні фундаментальні показники. Бажано уникати працювати з криптовалютами з односторонньою динамікою цін, низькою глибиною ринку та слабкими фундаментальними показниками.
П: Для кого підходить сіткова торгівля?
Для тих, хто не має часу стежити за ринками: зокрема, тих, хто працює повний робочий день. Навіть якщо ви налаштували сповіщення про ціни, ви можете пропустити торгові можливості через роботу або з інших причин.
Для тих, кому не подобається стежити за ринками: налаштування автоматизованих параметрів заздалегідь для торгового бота означає, що вам не потрібно турбуватися про повсякденний моніторинг ринку. Після налаштування прибуток від інвестицій також розраховується заздалегідь. Таким чином, не має значення, чи перевищує ринок верхні або нижні межі сітки.
Для тих, хто віддає перевагу стабільному зростанню: що більший прибуток, то вищий ризик. Переваги сіткової торгівлі накопичуються з плином часу, подібно до усереднення доларової вартості. У короткостроковій перспективі це забезпечує арбітражний прибуток, тоді як у довгостроковій перспективі йдеться про дохід від складних відсотків. Подумайте про сіткову торгівлю як про гнучку форму усереднення доларової вартості, яку ви можете скасувати будь-коли.
Для тих, хто не розуміється на торгових техніках: зокрема, тих, хто не знає технічного аналізу або не бажає його вивчати. Такі інвестори схильні купувати дорого та продавати дешево, втрачаючи можливості для отримання прибутку. Проте, навіть якщо ви не можете відрізнити ведмежий ринок від бичачого, сіткова торгівля за допомогою торгового бота може з цим впоратися.
П: У чому різниця між спотовою торгівлею та сітковою торгівлею?
Насамперед відмінність полягає у витратах часу. Припустимо, що ринок спочатку падає, а потім зростає. Якщо ваша спотова позиція застрягла через зниження й ви не встановили стоп-лосс, можливо, варто тримати позицію та зачекати на відскок. Проте у випадку сіткової торгівлі, під час спаду, бот активно купує для вас. Таким чином, коли ринок сягає дна та відновлюється, ви, ймовірно, за допомогою сіткової торгівлі зможете почати продавати швидше ніж при спотових інвестиціях. Порівняно з інвесторами, які застрягли на спотових позиціях й усе ще змушені чекати, поки ринки повернуться до точок беззбитковості, сіткові трейдери вже почали б отримувати прибуток. Навіть коли йдеться про час, необхідний для досягнення беззбитковості для позиції, що застрягла, сіткова торгівля є швидшою, ніж спотова торгівля. Заощаджений час можна використати для інвестування в інші активи.
П: Як налаштувати параметри бота Martingale?
Тригер купівлі: Цей параметр впливає на те, наскільки велика зміна ціни (у відсотках) потрібна, перш ніж бот збільшить вашу позицію, й залежить від діапазону волатильності криптовалюти. Зазвичай встановлюється між 1% та 5%. Якщо цей відсоток занадто високий, кількість покупок, які ви робите для збільшення своєї позиції, буде значно меншою, що призведе до нижчого використання капіталу. З іншого боку, якщо він занадто низький, ви ризикуєте купувати занадто часто, що може збільшити ризик потрапити у пастку, якщо ціни почнуть падати.
Сума тейк-профіт: Зазвичай встановлюється близько 1%.
Множник позиції та частота купівлі: Ці два параметри тісно пов'язані з тригером купівлі. Наприклад, якщо ви очікуєте значні коливання цін, ви можете встановити вищий відсотковий тригер купівлі, більшу частоту купівлі та більший множник позиції. З іншого боку, в умовах низької волатильності, слід використовувати нижчий відсоток тригера купівлі, встановити меншу частоту купівлі та використовувати менший множник позиції.
Для початківців безпечніше використовувати нижчий множник позиції, щоб мінімізувати ризики. Наприклад, розгляньте можливість використання таких значень, як 1.1x, 1.2x, 1.3x тощо. У волатильних ринках з високими коливаннями бот Martingale може приносити стабільний дохід, а його ризики вважаються відносно керованими. Проте у складних випадках односторонніх спадів краще не триматися вперто за позиції, дозволяючи боту продовжувати працювати. Вам слід завжди мати відповідну стратегію стоп-лосс, навіть якщо це означає негайне припинення роботи бота, щоб зменшити втрати. Завжди можна увійти повторно у прийнятніший момент і запустити нового бота Martingale, коли ринкові умови будуть більш сприятливими.
П: Навіщо використовувати сіткову стратегію ETH/BTC?
Суть сіткової стратегії ETH/BTC змінює ваш підхід від торгівлі фіксованими сумами конкретної криптовалюти до торгівлі з фіксованою сумою в термінах USDT. Це дозволяє вам отримувати вигоди від володіння кількома цінними криптовалютами, а також використовувати коливання цін між ними — потенційно збільшуючи вартість криптовалют, які ви маєте. Це сильний бік сіткової торгівлі на основі монет. Як торгівельна пара, ETH/BTC відома своєю волатильністю. Протягом років курс коливався у діапазоні від 0,016 до 0,123. Це особливо вигідно для тих, кому подобається мати як BTC, так і ETH. Коли ціна ETH зростає відносно BTC, сітковий бот може автоматично продавати ETH за вищими цінами, щоб отримати більше BTC. І навпаки, коли курс обміну ETH на BTC знижується, бот може продати BTC, щоб купити більше ETH за нижчими цінами.
В решті решт, сіткова стратегія ETH/BTC пропонує чотири основні переваги:
1. Прямі інвестиції: Ідеально підходить для наявних власників криптовалюти, дозволяючи інвестувати поточні активи, виплачуючи прибутки в тій самій формі, тим самим збільшуючи загальні активи.
2. Гнучкість активів: Чи отримаєте ви більше BTC, чи навпаки ETH, це допомагає тим, хто налаштований оптимістично щодо однієї (або обох) з цих монет у довгостроковій перспективі. Чим більше вони коливаються, тим краще.
3. Додаткові джерела прибутку: Оскільки прибутки надходять як від зростання цін криптовалют, так і від торгівлі на їхніх нестабільних обмінних курсах, це означає вищі прибутки навіть при зростанні волатильності ринку.
4. Стабільність та надійність: З їх високою ринковою капіталізацією, значними обсягами торгівлі та відносно стабільними обмінними курсами, стратегія ETH/BTC є однією з найбільш надійних у сфері криптовалютної торгівлі.