Торговые боты

Futures grid и Мартингейл оценили цену ликвидации объяснение

Последнее обновление: 16.07.2025
Отображаемая на странице расчетная цена ликвидации - это расчетное значение после полного исполнения поручения о направлении открытия. В связи с настройками системы и колебаниями рынка могут возникнуть некоторые различия между отображаемой ценой ликвидации и фактической ценой ликвидации. Конкретная расчетная формула выглядит следующим образом:
       
1.1 Как рассчитывается расчетная цена ликвидации?
             
  • Длинная позиция: Цена ликвидации = (стоимость позиции - замороженная маржа - оставшаяся маржа аккаунта) / ((текущее количество контрактов + ожидающее количество контрактов в том же направлении) * множитель контракта * (1 - сторона * ставка поддерживающей маржи - сторона * ставка сбора за ликвидацию * (1 + ставка налога)))
    
  • Короткая позиция: Цена ликвидации = (стоимость позиции - замороженная маржа - оставшаяся маржа аккаунта) / ((текущее количество контрактов + ожидающее количество контрактов в том же направлении) * множитель контракта * (1 - сторона * ставка поддерживающей маржи - сторона * ставка сбора за ликвидацию * (1 + ставка налога)))
      
  • сторона = 1 для длинных; сторона = -1 для коротких
         
1.2 Отображаемая цена ликвидации (включая буферный коэффициент)
     
Чтобы резкие колебания рынка не привели к тому, что у пользователей не будет достаточно времени для пополнения маржи, система применит к рассчитанной цене ликвидации коэффициент Буфера ±2%, что сделает отображаемую цену ликвидации более консервативной, чем фактическую:
  • Длинное направление (добавить значение Буфера):
         Отображаемая цена ликвидации = цена ликвидации × (1 + 0,02)
  • Краткое направление (вычесть значение Буфера):
         Отображаемая цена ликвидации = цена ликвидации × (1 - 0,02)
           
1.3 Пример: Длинное направление
           
Предположить параметры
  • Текущая стоимость позиции = 10,000 USDT
  • Замороженная маржа = 500 USDT
  • Имеющийся остаток = 200 USDT
  • Количество должностей + нерассмотренные заказы = 100 контрактов
  • Множитель контракта = 0,001
  • Ставка поддерживающей маржи = 0,5% (0,005)
  • Комиссия за ликвидацию = 0,05% (0,005)
  • Ставка налога = 0%
  • Буферный коэффициент = 2% (0,02)
         
Этапы расчета
  1. Рассчитать базовую цену ликвидации (без Буфера)
  2. Цена ликвидации = 10 000 - 500 - 200100 × 0,001 × (1 - 0,005 - 0,0005) = 9 3000.09945 ≈ 93 523,38 (USDT)
  3. Применить коэффициент буфера (+2%)
Отраженная цена ликвидации = 93 523,38 × (1 + 0,02) = 95 393,85 (долл. США)
      
Заключение
  • Без Буфера: Цена ликвидации ≈ 93 523,38 долл. США
  • С Буфером: Отображенная цена ликвидации ≈ 95 393,85 долл. США (на 2% выше фактической для предотвращения досрочной ликвидации)
  • Преимущества добавления буфера: После сложения коэффициента "Буфер" система предоставит вам более обширное время пополнения маржи, эффективно снизив риск ликвидации из-за краткосрочных колебаний рынка или операционных задержек.
     
       
1. 4 Важные примечания
           
  • Данное разъяснение цена ликвидации применимо только к futures grid и фьючерсам Мартингейл
  • Отображаемая цена ликвидации является расчетной исходной стоимостью; фактическая цена ликвидации может меняться в зависимости от колебаний рынка, изменения платы за фондирование и т.д.
  • Рекомендуется регулярно контролировать позиции и устанавливать разумные стоп-лоссы.

Предупреждение: Эта страница переведена с помощью искусственного интеллекта для удобства чтения. Для получения наиболее точной информации, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии на английском языке.Показать оригинал