Negociação de futuros

Glossário da KuCoin Futures

Última atualização: 30/12/2025

Equipe sua mente com conhecimento para obter melhores lucros no mercado de futuros! Aprenda os fundamentos da negociação de futuros agora!

1. Termos Básicos

Termo Definição Observações adicionais
Contrato de Futuros

Um produto de negociação de derivativos baseado no preço de ativos digitais. Os usuários podem participar nos movimentos de preço sem possuir os

ativos subjacentes à vista.

A negociação de futuros envolve alavancagem e geralmente apresenta maior risco do que a negociação à vista.
Contrato Perpétuo

Um tipo de contrato de futuros sem data de validade ou liquidação de entrega. Um mecanismo de taxa de financiamento é utilizado para manter o contrato

preço ancorado ao preço de mercado à vista.

O tipo de contrato mais comum. Taxas de financiamento podem ser aplicadas, e o lucro e a perda flutuam em tempo real com base no preço de referência.
Contrato com Margem em USD Um contrato de futuros que utiliza stablecoins como USDT ou USDC como margem e moeda de liquidação. Lucro e perda são liquidadas em stablecoins (por exemplo, USDT), tornando os resultados mais intuitivos de calcular.
Contrato com Margem em Moeda Um contrato de futuros que utiliza ativos digitais como BTC ou ETH como margem e moeda de liquidação. Tanto os lucros quanto as perdas são liquidadas no ativo digital correspondente (por exemplo, BTC ou ETH).
Contrato de Entrega

Um contrato futuro com uma data de validade fixa. Após a expiração, o contrato é liquidado e entregue de acordo com regras predefinidas, com

lucro e perda confirmados na liquidação. Os preços normalmente acompanham o preço à vista ou o preço de índice do ativo subjacente.

Atualmente, a KuCoin oferece contratos de entrega trimestrais com margem em moeda de BTC.
Contrato Pré-Market

Um tipo de contrato que permite a negociação antes que o ativo subjacente seja oficialmente listado no mercado à vista, refletindo as expectativas do mercado

com antecedência. Ele gradualmente se tornará um contrato perpétuo após a listagem à vista.

Maior volatilidade de preços e risco de liquidez. Adequado para usuários com compreensão suficiente do projeto e dos riscos associados.
Tamanho do Contrato (Lotes)

A unidade fundamental usada para representar o tamanho do pedido ou o tamanho da posição na negociação de futuros. Cada lote corresponde a um valor de contrato específico

ou quantidade do ativo subjacente.

Os usuários podem converter lotes em valor nocional (por exemplo, USDT) ou quantidade de ativo (por exemplo, BTC) para uma compreensão mais fácil.
Valor Nominal do Contrato

A quantidade de ativo subjacente ou valor nocional representado por um contrato (um lote). A negociação de futuros usa "lotes" como o pedido mínimo

unidade. Por exemplo, no contrato BTCUSDT, 1 lote representa 0,001 BTC.

O valor nominal varia entre diferentes contratos.

 

2. Direção de Negociação e Relacionado à Posição

Termo Definição Observações adicionais
Longo / Comprar Estabelecendo uma posição longa comprando um contrato quando o usuário espera que o preço do contrato suba. Os lucros são gerados quando o preço do contrato sobe, e as perdas ocorrem se o preço cair.
Curto / Vender Estabelecendo uma posição curta vendendo um contrato quando o usuário espera que o preço do contrato caia. Os lucros são gerados quando o preço do contrato cai, e as perdas ocorrem se o preço subir.
Posição O status atual das holdings de contrato de um usuário, incluindo direção, quantidade e margem correspondente. Lucros e perdas ocorrem apenas enquanto se mantém uma posição.
Interesse em Aberto / Quantidade da Posição

O número de contratos que um usuário possui e que não foram fechados. Números positivos indicam posições longas, números negativos

indicam posições curtas.

Com alavancagem, os usuários podem manter posições muito além de sua margem.
Valor Nocional da Posição

O valor de mercado de uma posição de contrato, que muda com o preço de referência. • Contrato com Margem em USD: Valor Nocional =

Quantidade da Posição × Multiplicador do Contrato × Último Preço de Referência • Contrato com Margem em Moeda: Valor nocional = Quantidade da posição ×

Multiplicador do contrato ÷ Último preço de referência

Representa o valor da posição do usuário no preço de referência atual. O valor de liquidação real é baseado no preço final executado.

 

3. Mecanismo de Alavancagem e Margem

Termo Definição Observações adicionais
Alavancagem Usado para amplificar o tamanho da negociação, permitindo que os usuários controlem posições maiores com menos margem. Uma alavancagem maior aumenta tanto os lucros potenciais quanto os riscos proporcionalmente.
Margem inicial A margem mínima exigida ao abrir uma posição. Diretamente relacionada ao tamanho da posição e à alavancagem escolhida.
Taxa de Margem Inicial A proporção da margem inicial em relação ao valor nocional da posição. Geralmente é igual ao inverso da alavancagem selecionada (ou seja, 1 / alavancagem).
Margem de Manutenção A margem mínima exigida para manter uma posição aberta. Cair abaixo deste nível acionará medidas de controle de risco.
Taxa de Margem de Manutenção A proporção da margem de manutenção em relação ao valor nocional da posição.

No modo de margem cruzada, as posições só são liquidadas quando a taxa de risco atinge 100%. O preço de liquidação serve como referência, não um

gatilho de execução estrito.

 

4. Modo de Margem

Termo Definição Observações adicionais
Modo de margem cruzada Usa todo o saldo disponível na conta de futuros como margem para suportar posições. Perdas em uma única posição podem afetar outros fundos na conta.
Modo de margem isolada Cada posição tem margem e risco calculados de forma independente. A perda máxima de uma única posição é limitada à margem alocada.
Adição Automática de Margem

Quando ativado nas configurações de alavancagem e posição, o sistema transferirá automaticamente a margem necessária de

saldo disponível para a posição se estiver próxima da liquidação, aumentando o valor da posição para evitar liquidação forçada.

O sucesso depende do saldo disponível na conta. Este recurso é suportado apenas no modo de margem isolada.

 

5. Sistema de Preços & Mecanismo de Controle de Risco

Termo Definição Observações adicionais
Preço de índice Um preço de referência calculado como uma média ponderada de preços de várias principais exchanges de spot. Ajuda a reduzir o impacto de preços anormais no contrato.
Preço de referência Um preço de referência calculado com base no preço de índice e mecanismos relacionados. Usado para calcular lucro e perda, bem como preços de liquidação.
Preço de liquidação O preço no qual uma posição será fechada forçosamente se o preço de referência atingi-lo. O preço de execução real pode desviar deste referência.
Liquidação forçada O processo de fechamento automático de posições quando a margem é insuficiente para mantê-las. Previne que a conta entre em saldo negativo.
Preço médio de entrada O preço médio de uma posição após múltiplas negociações.
Valor Médio da Posição

O valor de uma posição calculado com base no preço médio de entrada, que não flutua com o preço de referência. • Margem em USD

Contrato: Valor = Quantidade da Posição × Multiplicador do Contrato × Preço Médio de Entrada • Contrato com Margem em Moeda: Valor = Quantidade da Posição ×

Multiplicador do Contrato ÷ Preço Médio de Entrada

Desalavancagem automática (ADL) Um mecanismo de controle de risco que reduz parte das posições lucrativas durante condições extremas de mercado. Geralmente acionado quando o fundo de seguro é insuficiente.
Limite de Risco de Margem Isolada Um limite de risco em camadas no modo de margem isolada, definido de acordo com o tamanho da posição.

À medida que o tamanho da posição aumenta, a alavancagem máxima disponível diminui camada por camada, e a margem de manutenção necessária aumenta, limitando grandes

riscos de posição de alta alavancagem e

 

6. PNL e Taxas Relacionadas

Termo Definição Observações adicionais
PNL Não Realizado Lucro e perda flutuantes calculados com base no preço de referência atual. Muda em tempo real com as flutuações do preço de mercado.
PNL Realizado Lucro e perda gerados quando um usuário fecha parcialmente ou totalmente uma posição. Inclui PNL de negociação, taxas e custos de financiamento. Reflete o lucro e a perda reais das operações de posição do usuário.
Taxa de Financiamento

Um mecanismo em contratos perpétuos para ancorar o preço do contrato ao preço à vista, fazendo com que posições longas e curtas paguem cada

outros periodicamente. Os contratos de entrega não têm taxas de financiamento. Contratos diferentes podem ter diferentes intervalos de liquidação (por exemplo, 8h/4h/1h).

Usado para equilibrar desvios entre os preços do contrato e do mercado à vista. • Taxa de financiamento > 0: os longos pagam os curtos • Taxa de financiamento < 0: os curtos pagam os longos
Taxa de financiamento Taxa de financiamento = Valor da posição × Taxa de financiamento O valor da posição é determinado pelo preço de referência no momento da liquidação do financiamento.
Taxa de negociação Taxas incorridas pelos usuários durante a negociação de futuros. Taxas específicas estão sujeitas às regras da plataforma.
ROI ROI = P&L não realizado ÷ Margem inicial Permite que os usuários estimem o lucro/prejuízo em relação ao capital inicial ao usar alavancagem.
Taxa de negociação A taxa incorrida pelos usuários durante a negociação de futuros, que pode variar dependendo do tipo de ordem (criador/tomador) e do par de negociação. As taxas são cobradas de acordo com as regras da plataforma. Ordens de criador geralmente têm taxas mais baixas ou reembolsos, enquanto ordens de tomador normalmente têm taxas mais altas.

 

Guia de Futuros KuCoin:

Tutorial - Versão do site

Tutorial - Versão do aplicativo

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Equipe de Futuros KuCoin

 

Observe: Usuários de regiões e países restritos não podem abrir negociações de futuros.

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