Guide avancé des bots de trading

QUESTION : Comment dois-je définir les limites de la grille et le nombre d'intervalles de la grille lors du trading sur grille ? 

Plus vous avez de grilles (densité de grille élevée), plus vous êtes en mesure de saisir les fluctuations mineures des prix. Cependant, le maintien d'une densité de grille plus élevée nécessite également plus de capital et peut entraîner des frais de transaction plus élevés lors de l'utilisation du bot. Cela peut réduire le taux de bénéfice, il n'est donc pas toujours préférable d'avoir plus de grilles. 

Bénéfice de la grille = Taux de bénéfice par intervalle de la grille * Investissement par intervalle de la grille * Nombre de transactions effectuées 

Il existe deux stratégies pour fixer des limites à la grille : 

1. Utilisation de lignes de tendance : la limite supérieure de la grille est calculée sur la base de la ligne de tendance décroissante du graphique journalier, et la limite inférieure sur la base de la ligne de tendance croissante. 

2. Utilisation des niveaux de support et de résistance : les niveaux de support quotidiens sont utilisés comme limite inférieure de la grille, les niveaux de résistance quotidiens comme limite supérieure de la grille. 

Le nombre de transactions réalisées dépend donc, d'une part, du degré de volatilité des prix et, d'autre part, de la différence de prix par intervalle de grille (appelée écart de grille). 

Écart de la grille = (Limite supérieure - Limite inférieure) / Nombre de grilles. 

Nombre de grilles = (Intervalle de prix supérieure - Intervalle de prix inférieure) / ATR de 20 jours du chandelier de 15 minutes 

Remarque : ATR signifie Average True Range. Il s'agit d'un indicateur technique qui calcule la volatilité moyenne du prix du marché d'un actif sur une période de 20 jours. 

L'ATR n'indique pas les tendances ou la direction des prix, mais montre la volatilité des prix au cours d'une période donnée. Un ATR élevé implique une volatilité élevée, tandis qu'un ATR faible suggère une faible volatilité. 

En sachant cela, vous pouvez utiliser les données historiques pour fixer les limites supérieures et inférieures optimales de la grille, et utiliser les valeurs ATR en direct pour déterminer le nombre approprié de grilles. Ces techniques vous aideront à maximiser vos bénéfices pendant le trading sur grille. 

 

QUESTION : Dans quelles conditions de marché le trading sur grille est-il rentable ? 

Le trading sur grille n'est rentable que pendant les phases de consolidation et les tendances haussières. Si vous êtes en mesure d'ouvrir une position au cours d'un rebond sur un support, la probabilité de profiter des deux scénarios ci-dessus augmente considérablement. Lorsqu'il s'agit de cryptomonnaies qui ont déjà entamé une tendance haussière à long terme, il est facile de passer à côté des bénéfices lorsqu'elles dépassent la limite supérieure de la grille. Toutefois, si vous parvenez à entrer sur le marché à un moment où les prix sont encore inférieurs à la l’intervalle de la grille, même si les prix baissent encore, ils ne baisseront pas beaucoup. 

 

QUESTION : Que dois-je faire si les prix sortent de l’intervalle de ma grille ? 

Si les prix sortent de l’intervalle fixé, votre bot de trading s'arrêtera automatiquement. 

Dans ce cas, trois possibilités s'offrent à vous : 1. Arrêter le bot. Prendre des bénéfices ou réduire les pertes. 2. Réinitialiser l’intervalle de la grille. Ou 3. Attendez que les prix reviennent dans l’intervalle de votre grille. 

Lorsque les prix sortent de l’intervalle de prix de votre bot de trading, il est généralement conseillé de modifier les paramètres des limites supérieure et inférieure de la grille afin que votre bot puisse continuer à effectuer des transactions et des arbitrages. 

Bien entendu, vous pouvez également choisir d'annuler les ordres et de les placer à nouveau, ou vous pouvez définir à l'avance de nouveaux paramètres de prise de bénéfices (take-profit) et d'arrêt des pertes (stop-loss). Ainsi, que le marché soit à la hausse ou à la baisse, dès qu'il dépasse l’intervalle initial de la grille, vos ordres prédéfinis sont automatiquement exécutés.  

 

QUESTION : Comment choisir la bonne cryptomonnaie pour le trading sur grille ? 

Les deux principaux facteurs à prendre en compte sont la liquidité et la volatilité. 

La liquidité fait référence à la profondeur du marché d'une monnaie donnée. Si les volumes d'échanges sont faibles, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous pouvez acheter mais pas vendre. Vous pouvez également consulter le nombre d'ordres maker en attente dans le carnet d'ordres pour évaluer la liquidité. Cela vous aidera à déterminer la cryptomonnaie que vous devriez choisir et le montant que vous devriez investir. 

La volatilité, quant à elle, indique si le prix de l'actif évolue dans les deux sens. Si le prix d'une cryptomonnaie n'évolue que dans une seule direction, votre bot de trading ne pourra probablement pas fonctionner longtemps. En effet, dès que le prix sort de l’intervalle de la grille, il n'y a plus d'opérations d'arbitrage. Idéalement, vous devriez choisir une cryptomonnaie qui dispose également de suffisamment de données historiques, de sorte que vous puissiez prévoir approximativement un intervalle probable pour les fluctuations de son prix. 

En résumé, il est préférable de choisir des cryptos dont la volatilité est élevée, dont la profondeur du marché est suffisante et dont les fondamentaux sont solides. Les cryptomonnaies à éviter sont celles dont le cours évolue de manière unilatéral, dont le marché est peu profond et dont les fondamentaux sont faibles. 

 

QUESTION : À qui s'adresse le trading sur grille ? 

Ceux qui n'ont pas le temps de suivre les marchés : en particulier, ceux qui travaillent à temps plein. Même si vous avez mis en place des alertes de prix, il se peut que vous manquiez des opportunités de trading pour des raisons professionnelles ou autres. 

Ceux qui n'aiment pas avoir à surveiller les marchés : en définissant à l'avance des paramètres automatisés pour votre bot de trading, vous n'avez pas à vous soucier de surveiller le marché tous les jours. Une fois fixé, votre retour sur investissement est également calculé à l'avance. De cette manière, le fait que le marché dépasse les limites supérieures ou inférieures de la grille n'a pas d'importance. 

Ceux qui préfèrent une croissance régulière : plus les bénéfices sont importants, plus le risque est élevé. Les avantages du trading sur grille s'accumulent au fil du temps, à l'instar de la méthode des achats périodiques par sommes fixes ou « DCA ». À court terme, il permet de réaliser des gains d'arbitrage, tandis qu'à long terme, il s'agit d'obtenir des intérêts composés. Considérez le trading sur grille comme une forme flexible du DCA que vous pouvez annuler quand vous le souhaitez. 

Les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les techniques de trading : en particulier, ceux qui ne sont pas adeptes de l'analyse technique ou qui ne souhaitent pas l'apprendre. Ces investisseurs ont tendance à acheter au prix fort et à vendre à bas prix, manquant ainsi des opportunités de profit. Cependant, même si vous ne pouvez pas distinguer un marché baissier d'un marché haussier, le trading sur grille à l'aide d'un bot de trading peut s'en charger. 

 

QUESTION : Quelle est la différence entre être piégé dans une transaction spot et être piégé dans une transaction sur grille ? 

La différence la plus évidente est le coût en temps. Supposons que le marché soit d'abord en baisse, puis en hausse. Si votre position spot est piégée en raison d'une baisse et que vous n'avez pas fixé de stop-loss, vous pouvez envisager de conserver la position et d'attendre un rebond. Cependant, dans le cas du trading sur grille, lors d'une baisse, la grille achète activement pour vous. Ainsi, lorsque le marché touche le fond et rebondit, il est probable que vous puissiez commencer à vendre plus rapidement avec le trading sur grille qu'avec un investissement spot. Par rapport aux investisseurs piégés dans des positions spot qui doivent encore attendre que les marchés reviennent à leur seuil de rentabilité, les traders auraient déjà commencé à tirer des bénéfices. Même lorsqu'il s'agit du temps nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité d'une position piégée, le trading sur grille est plus rapide que le trading spot. Le temps gagné dans ce va-et-vient peut être utilisé pour investir dans d'autres actifs. 

 

QUESTION : Comment dois-je définir les paramètres d'un bot Martingale ? 

Déclenchement du buy-in : ce paramètre détermine la variation de prix (en pourcentage) nécessaire pour que le bot ajoute à votre position. Il est basé sur l’intervalle de volatilité de la crypto. Il est généralement compris entre 1 % et 5 %. Si ce pourcentage est trop élevé, le nombre de buy-ins que vous effectuerez pour augmenter votre position sera beaucoup plus faible, ce qui entraînera une utilisation du capital plus faible. En revanche, s'il est trop bas, vous risquez d'acheter trop fréquemment, ce qui peut augmenter le risque d'être piégé dans une position si les prix commencent à chuter. 

Montant du take-profit : en général, cette valeur est fixée à environ 1 %. 

Multiplicateur de position et fréquence de buy-in : ces deux paramètres sont étroitement liés au déclenchement du buy-in. Par exemple, si vous anticipez d'importantes fluctuations de prix, vous pouvez définir un pourcentage de déclenchement de buy-in plus élevé, une fréquence plus importante et un multiplicateur de position plus élevé. En revanche, dans des conditions de faible volatilité, vous devriez utiliser un pourcentage plus faible pour le déclenchement du buy-in, fixer une fréquence moins élevée et utiliser un multiplicateur de position plus petit. 

Pour les débutants, il est plus sûr d'utiliser un multiplicateur de position inférieur afin de minimiser les risques. Par exemple, vous pouvez utiliser des valeurs telles que 1,1x, 1,2x, 1,3x, etc. Sur des marchés volatils et soumis à de fortes fluctuations, le bot Martingale peut générer des rendements réguliers, et ses risques sont considérés comme relativement gérables. Toutefois, dans les cas graves de tendances baissières unilatérales, il est préférable de ne pas s'entêter à conserver ses positions tout en permettant au bot de continuer à fonctionner. Vous devez toujours avoir une stratégie de stop-loss appropriée, même si cela implique d’arrêter le bot pour réduire les pertes. Il est toujours possible d'entrer à nouveau à un moment plus opportun et de commencer un nouveau bot Martingale lorsque les conditions du marché sont plus favorables. 

QUESTION : Pourquoi utiliser une stratégie de grille ETH/BTC ? 

L'essence d'une stratégie de grille ETH/BTC change votre approche du trading entre les montants fixes d'une cryptomonnaie spécifique, au trading avec un montant fixe en termes d'USDT. Cela vous permet de récolter les avantages de la détention de plusieurs cryptomonnaies de valeur, tout en capitalisant sur les fluctuations de prix entre elles, ce qui pourrait augmenter le nombre de cryptos que vous possédez. C'est là toute la puissance du trading sur grille de jetons. La paire ETH/BTC est connue pour sa volatilité. Au fil des ans, elle a affiché un taux de change compris entre 0,016 et 0,123. Ceci est particulièrement avantageux pour ceux qui aiment détenir à la fois du BTC et de l'ETH. Lorsque le prix de l'ETH augmente par rapport à celui du BTC, le bot de grille peut automatiquement vendre de l'ETH à des prix plus élevés pour acquérir davantage de BTC. Inversement, lorsque le taux de change de l'ETH au BTC baisse, le bot peut vendre des BTC pour acheter plus d'ETH à des prix plus bas. 

En résumé, une stratégie de grille ETH/BTC offre quatre avantages majeurs : 

1. Investissement en direct : idéal pour les détenteurs actuels de cryptomonnaies, car il vous permet d'investir vos actifs actuels tout en versant des bénéfices de même nature, augmentant ainsi vos avoirs globaux. 

2. Flexibilité des actifs : que vous finissiez avec plus de BTC ou d'ETH, cela aide ceux qui sont optimistes sur l'une ou l'autre (ou les deux) de ces jetons à long terme. Plus ils fluctuent, mieux c'est. 

3. Sources de profits supplémentaires : étant donné que les rendements proviennent à la fois de l'appréciation du prix des cryptomonnaies et des transactions sur leurs taux de change volatils, cela signifie des rendements plus élevés même si la volatilité du marché augmente. 

4. Stabilité et fiabilité : avec leurs capitalisations élevées, leurs volumes d'échange robustes et leurs taux de change relativement stables, une stratégie ETH/BTC fait partie des stratégies de trading les plus fiables dans la sphère du trading de cryptos.