Mga Trading Bot

Futures grid at Martingale tinantyang paliwanag sa liquidation price

Huling in-update noong: 07/16/2025
Ang tinantyang liquidation price na ipinapakita sa page ay ang tinantyang halaga pagkatapos ganap na maisakatuparan ang order ng pagbubukas ng direksyon. Dahil sa mga setting ng system at pagbabagu-bago sa merkado, maaaring may ilang pagkakaiba sa pagitan ng ipinapakitang liquidation price at ng aktwal liquidation price. Ang tiyak na formula ng pagkalkula ay ang mga sumusunod:
       
1.1 Paano kinakalkula ang tinantyang liquidation price ?
             
  • Mahabang position: Presyo ng liquidation = ( value ng position - frozen margin - natitirang margin ng account ) / ((kasalukuyang bilang ng mga kontrata + nakabinbing bilang ng mga kontrata sa parehong direksyon) * contract multiplier * (1 - side * maintenance margin rate - side * liquidation fee rate * (1 + tax rate)))
    
  • Maikling position: Presyo ng liquidation = ( value ng position - frozen margin - natitirang margin ng account ) / ((kasalukuyang bilang ng mga kontrata + nakabinbing bilang ng mga kontrata sa parehong direksyon) * contract multiplier * (1 - side * maintenance margin rate - side * liquidation fee rate * (1 + tax rate)))
      
  • gilid = 1 para sa mahaba; gilid = -1 para sa maikli
         
1.2 Ipinapakita ang liquidation price (kabilang ang koepisyent ng Buffer)
     
Upang maiwasan ang matinding pagbabagu-bago sa merkado na magdulot ng mga user na walang sapat na oras upang madagdagan ang margin, maglalapat ang system ng ±2% Buffer coefficient sa kinakalkulang liquidation price, na ginagawang mas konserbatibo ang ipinapakitang liquidation price kaysa sa aktwal:
  • Mahabang direksyon (magdagdag ng halaga ng Buffer):
         Ipinapakita ang liquidation price = liquidation price × (1 + 0.02)
  • Maikling direksyon (ibawas ang halaga ng Buffer):
         Ipinapakita ang liquidation price = liquidation price × (1 - 0.02)
           
1.3 Halimbawa: Mahabang direksyon
           
Ipagpalagay ang mga parameter
  • Kasalukuyang halaga ng position = 10,000 USDT
  • Frozen margin = 500 USDT
  • Available na balanse = 200 USDT
  • Bilang ng mga posisyon + Nakabinbing order = 100 kontrata
  • Contract multiplier = 0.001
  • Rate ng margin ng pagpapanatili = 0.5% (0.005)
  • Rate ng bayad sa pagpuksa = 0.05% (0.0005)
  • Rate ng buwis = 0%
  • Buffer coefficient = 2% (0.02)
         
Mga hakbang sa pagkalkula
  1. Kalkulahin ang pangunahing liquidation price (nang walang Buffer)
  2. Presyo ng liquidation = 10,000 - 500 - 200100 × 0.001 × (1 - 0.005 - 0.0005) = 9,3000.09945 ≈ 93,523.38 (USDT)
  3. Ilapat ang Buffer coefficient (+2%)
Ipinapakitang liquidation price = 93,523.38 × (1 + 0.02) = 95,393.85 (USDT)
      
Konklusyon
  • Walang Buffer: Presyo ng pagpuksa ≈ 93,523.38 USDT
  • Gamit ang Buffer: Ipinapakita ang liquidation price ≈ 95,393.85 USDT (2% na mas mataas kaysa sa aktwal upang maiwasan ang maagang liquidation)
  • Mga pakinabang ng pagdaragdag ng buffer: Pagkatapos idagdag ang Buffer coefficient, bibigyan ka ng system ng mas sapat na oras ng muling pagdadagdag ng margin , na epektibong binabawasan ang panganib ng liquidation dahil sa mga panandaliang pagbabago sa merkado o mga pagkaantala sa pagpapatakbo.
     
       
1.4 Mahahalagang Tala
           
  • Ang paliwanag sa liquidation price na ito ay naaangkop lamang sa futures grid at futures Martingale
  • Ang ipinapakitang liquidation price ay isang tinantyang halaga ng sanggunian; ang aktwal liquidation price ay maaaring mag-iba dahil sa mga pagbabago sa merkado, mga pagbabago sa mga bayarin sa pagpopondo, atbp.
  • Inirerekomenda na regular na subaybayan ang mga posisyon at magtakda ng mga makatwirang stop-losses.

Disclaimer: Ang page na ito ay isinalin gamit ang AI para makatulong sa madaling pagbabasa. Para sa pinakatumpak na impormasyon, sumangguni na orihinal na bersyon sa English.Ipakita ang original